Оптимизация робота самостоятельно. Форекс оптимизация советников

Оптимизация Форекс советника

Давно установлено, что любые, даже самые лучшие методики проведения операций по купле/продаже через время перестают приносить прибыль. Происходит такое по причине динамичности валютного рынка, тенденции которого непрерывно меняются.

Спустя определенный период условия перестают подходить под стратегию и вместо дохода она начинает давать убытки. Но вместе с тем тактика продолжает оставаться хорошей и не стоит от нее отказываться. Она просто нуждается в корректировке. Проводят ее не только для ручных систем, но и для автоматических.

Что собой представляет оптимизация советника

Процедура заключается в подгонке параметров стратегии под текущие условия рынка. Значения настроек подбираются исходя из наиболее оптимальных, установив которые инвестор получит максимальный доход.

Оптимизация Форекс советника в большинстве случаев подразумевает совершенствование входных параметров бота, чтобы иметь наивысший заработок при минимальных рисках.

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек. И является не чем иным, как обычным подгоном данных под историческую статистику.

Не стоит рассчитывать, что, верно настроив автосистему, удастся получить безошибочную машину по зарабатыванию денег. Рынок меняется настолько часто и непредсказуемо, что нередко впечатляющие результаты на истории котировок в реальных условиях оказываются совсем иными (причем в худшую сторону). По этой причине, дабы окончательно не испортить программу ее характеристики нужно корректировать таким образом, чтобы они не противоречили заложенному в нее алгоритму. К примеру, если защитный приказ составляет 100 пунктов, то желательно выставлять значения близкие к этой цифре: 80, 70 или 120, 130.

На Форекс оптимизация советников, по сути, – это быстрый поиск эффективных параметров для используемой системы.

Трейдеру нет нужды затрачивать кучу времени, изучая графики и высчитывая нужную величину стоп-лосса, тейк-профита или прочих данных. Достаточно запустить специальный тестер, который покажет множество комбинаций, а ему останется выбрать наиболее подходящий вариант.

Как проводится оптимизация советника

Самый простой и распространенный способ – воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. В него встроен так называемый тестер стратегий. Открывается он нажатием комбинации Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, рабочий актив и режим проверки. К примеру, можно попробовать улучшить действия эксперта MACD Sample, который в бесплатном доступе присутствует в каждой версии МТ4.

Правда, вначале требуется загрузить в платформу архив котировок, дабы тестеру было с чем работать. Установка производится нажатием «Сервис» - «Архив котировок». После надо указать валютную пару и минутный временной интервал.

Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, допустим, 1 год. Кроме того, важно отметить величину депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).

По окончании процесса, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестирование и оптимизация советников Форекс проводится в два этапа.

На первом робот прогоняется на определенном историческом интервале, после чего трейдер настраивает его, беря наиболее лучшие параметры из вкладки «Результаты».
Второй состоит в проверке на другом временном периоде. И только, если и на нем он покажет эффективную торговлю, то его можно использовать в реальных условиях.

Специалисты советуют брать следующие временные промежутки:

для эксперта, проверяемого на Н1: 2 года, 6 месяцев;
М30: полтора года, 4 месяца;
М15: 1 год и 3 месяца.

Недостатки оптимизации Форекс советника

Не стоит пытаться изменить параметры системы, не имея для этого нужного опыта. Для подобных действий нужно разбираться в принципах функционирования эксперта. Нередко трейдеры в попытке повысить заработок только вредят, снижая эффективность. По этой причине лучше обращаться к разработчикам программы, если, конечно, есть такая возможность.

Если робот вдруг резко из прибыльного не превратился в убыточного, желательно, вообще, не корректировать его настройки, чтобы не внести дисбаланс в его действия.

На сегодняшний день имеется множество приемов, с помощью которых проходит оптимизация советника для форекс. Ведь целая наука выставить параметры переменных правильно, чтобы добиться стабильно высоких прибылей.

Форекс – валютная торговая биржа и ее популярность растет все больше. И многие задаются вопросом, есть ли вообще прибыльные советники форекс, или это мифическое понятие? Массированная реклама обещает, что, не выходя из дома можно стать миллионером, и многим это настолько понравилось, что они приняли решение, непременно стать трейдерами. И у каждого свой путь на пути к богатству.

Одни, оголив свои кошельки, считают, что Форекс – это ни что иное как «обманка», где доверчивых вкладчиков попросту обкрадывают.
Другие, добившись некоторого результата, понимают, что здесь можно неплохо заработать, и продолжают эксперименты с деньгами на бирже.
Третьи, точно зная, что на валютной бирже можно хорошо зарабатывать, бросают свои силы на изучение стратегии торговли на валютной бирже, а иным удается разработать собственные прибыльные направления в торговле на Форекс.

Чтобы зарабатывать на рынке, требуется вкладывать не только деньги, но и уйму времени, нервов, что порой не под силу обычному человеку. Именно для того, чтобы помочь в работе трейдерам, и созданы советники Форекс.

Для начала следует разобраться, что значит советники и для чего они так необходимы. Советник Форекс – это специальная автоматизированная программа. Главная задача советника Форекс – самостоятельное осуществление сделок на валютном рынке, то есть в отсутствие человека. Данная программа составлена программистами на специальном языке и представляет собой набор различных команд, благодаря которым происходит вся работа. Человеку необходимо задать нужные параметры и запустить программу в действие.

Сегодня в Интернете тем, кто хочет самостоятельно разрабатывать стратегии, то есть писать собственные программы, можно найти невероятное количество различных самоучителей, написанных доступным языком.

Но перед начинающими трейдерами, которые только пробуют свои силы на рынке Форекс, зачастую возникают вопросы, сможет ли он вести торговлю на бирже, а главное, получать прибыль.

Чтобы освоить платформу Meta Trader, где собственно и ведутся торги, нужно терпение. Ведь, прежде чем начнет поступать прибыль, нужно будет вкладывать реальные деньги в депозит, и надеяться, что был сделан верный шаг. А для этого понадобится надежный помощник – автоматизированный форекс советник, или как его еще называют форекс эксперт. Это робот, который позволяет получать хороший доход с депозита. А для того, чтобы программа бот мо

ru.liteforex.com

Оптимизация и переоптимизация – как не испортить советник

Любой торговый робот со временем начинает если не сливать депозит, то демонстрировать худшие результаты по сравнению с началом использования. Объясняется это изменчивостью рынка, а решить такую проблему помогает подбор новых оптимальных параметров советника, к сожалению, многие излишне усердствуют с этим и сталкиваются с проблемой переоптимизации.

Любой советник имеет блок настроек, регулируя которые можно влиять на торговлю. Конечно, вручную подбирать новые оптимальные параметры было бы слишком сложно и потребовало бы много времени, поэтому в торговых терминалах реализована возможность оптимизации любого робота, достаточно только выбрать нужные параметры, задать конечное и начальное значение, а также шаг с которым и будет выполняться поиск лучшей комбинации настроек.

Далее тестер самостоятельно прогоняет советник на выбранном временном промежутке несколько раз (с учетом всех возможных комбинаций настроек, которые участвуют в оптимизации). В конце отображаются все результаты, конечно, если улучшение по сравнению с базовыми настройками было достигнуто. Информация выводится в виде графика и текста.

Если значимые результаты не удастся получить, то график будет пустой, а в журнале появится запись о том, что энное число результатов было отклонено как незначительное.

Казалось бы, после подбора новой комбинации параметров можно смело бросаться в бой и ставить бот на реальный счет, но не все так просто. При чрезмерном усердии вполне можно переоптимизировать советник, это как минимум снизит прибыль, а в худшем случае возможно и обнуление депозита.

Явление переоптимизации

При подборе оптимальных параметров следует понимать, что их поиск мы ведем на определенном историческом участке в надежде на то, что полученный комплект параметров будет работать и в режиме реального времени. Но это не означает, что нужно стараться максимально подогнать результаты к историческим данным.

Именно это, т.е. желание сделать результаты на истории идеальными, часто становится главной причиной переоптимизации. На истории результаты великолепные, а при переходе на реальный счет начинаются проблемы. Особенно опасно это явление тем, что определить его можно только после начала торгов на реальном счету.

Для того, чтобы защитить себя от такого явления рекомендуется не ставить советник сразу на реальный счет, а прогнать его уже с новыми настройками на другом историческом участке (на котором оптимизация не выполнялась). То есть действовать предлагается в такой последовательности:

сперва выполняем оптимизацию, выбираем лучшую комбинацию настроек. Работать будеv с историей за последние полгода-год, для оптимизации выбираем временной промежуток в 3-4 месяца;
затем советник с новыми настройками тестируем на 2-месячном участке рынка, который при оптимизации не использовался;

кривую роста депозита сравниваем с той, какой она была до оптимизации. Если кривые более-менее подобны, то проблемы переоптимизации трейдер избежал, если же разница в доходности существенна, нужно либо проводить поиск оптимальных параметров и тестирование на более длинном промежутке времени (это сильно зависит от типа советника), либо увеличить шаг/уменьшить число оптимизируемых параметров;
если бот новый и ранее не использовался на реальном счету, можно попробовать его на центовом счете и только после этого подключать его к основному.

Влияет ли тип счета на результаты теста советника

Когда дело доходит до последнего этапа, т.е. советник с новым набором настроек торгует в режиме реального времени, на конечный результат может повлиять даже тип счета. Можно порекомендовать:

для советников, использующих спокойный стиль торговли, подойдет любой тип счета (центовый, демо-счет, обычный). Небольшие задержки в исполнении ордеров при торговле, например, на Н4 никакого влияния на результат не окажут;
боты на основе мартингейла (они же сеточники) также не особо требовательны к типу счета, основной упор в них делается на расчет положения ордеров, управление капиталом;

а вот скальпирующие роботы, особенно те, которые в день заключают много сделок с малыми целями, требуют быстрого исполнения, так что тип счета важен. На демо-счете исполнение мгновенное, а вот на центовом похуже, так что на этапе проверки результатов оптимизации остановиться лучше на реальном счете.

Причины переоптимизации

Чтобы не столкнуться с этим неприятным явлением не лишним будет знать о причинах, которые могут повлиять на эффективность оптимизации советника. Выделить можно несколько факторов:

проблемы с самой ТС, положенной в основу робота. С таким может столкнуться автор на этапе создания советника, добавление/удаление разных индикаторов, условий для входа может привести к тому, что условий для совершения сделок будет слишком много. В результате сделок будет совершаться мало, система будет слишком сложной, на истории если и удастся подобрать более-менее рабочую комбинацию параметров, то в реальной торговле малейшее изменение рынка сделает советник неэффективным;
зацикливание на одном параметре. Предположим, что в алгоритме советника используется выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности, если при оптимизации уделять только этому параметру слишком большое внимание, то можно определить положение границ зон, дающее высокий результат на истории, но потом даже небольшое изменение рынка сведет всю работу на нет. Не следует излишнее внимание уделять только одному параметру, лучше выбрать несколько, а поиск вести с шагом средней величины;

выбран неудачный отрезок для оптимизации, под неудачным понимается тот период, когда валютная пара ведет себя нехарактерным для себя образом. Например, в стране произошла революция, стихийное бедствие или какое-нибудь другое потрясение. Подобный эффект будет получен и в том случае, когда выбранный временной отрезок захватывает только трендовый участок либо флет;

если в процессе оптимизации было совершено мало сделок, то доверять таким результатам однозначно не стоит. Понятие «мало» довольно расплывчато, для скальпера, работающего на m15, сотня сделок за пару месяцев – мало, но та же сотня за 2 месяца для бота на Н4 – нормальное явление. В это вопросе все индивидуально и учитывать нужно принцип работы советника, для скальпера обычно достаточно куска истории в 2-3 месяца, а вот бот, торгующий на дневках, лучше тестировать за последние пару лет;
желание достичь идеала может вылиться в то, что трейдер задает слишком малый шаг в оптимизируемых параметрах. В итоге у советника сужается пространство для маневра (если оптимизируемых параметров много) и демонстрировать высокий результат уже не получается. Если оптимальная комбинация настроек ищется среди 2-3 параметров, то такой подход вполне оправдан.

Косвенным признаком излишней оптимизации может служить всплеск прибыльности на кривой депозита, если большая часть прибыли будет сформирована всего лишь несколькими сделками, то стоит проверить результаты оптимизации.

Если удачных результатов оказалось много, то выбирать нужно тот комплект настроек, который не слишком отличается от соседних. Графически результаты отображаются в виде зеленых прямоугольников, просто выбираем тот, который имеет самый темный оттенок и находится в окружении таких же.

Лучший критерий хорошо оптимизированного советника – форма кривой роста депозита. Идеальная форма – прямая линия, растущая по направлению справа-налево, понятно, что в реальности без просадки не обойтись, но общая форма должна сохраняться именно такой. Без значительных всплесков ни в одну ни в другую сторону.

Пример оптимизации сеточника

Рассмотреть процесс оптимизации советника лучше на нескольких конкретных примерах, так будет нагляднее и понятнее. В качестве первого подопытного был выбран несложный сеточник Ebot bars, в нем используется мартингейл, так что этот робот относится к рискованным.

Рабочий таймфрейм у него m15, советник мультивалютный, так что предпочтений по валютным парам нет. Для начала (чтобы была база для сравнения), прогоним советник с базовыми настройками на периоде в месяц с небольшим, с начала февраля по 9 марта, январь в тесте не учитывался из-за обилия праздничных дней. Результаты теста сразу показывают все слабые места сеточника – прибыль составила чуть больше 20%, но и просадка превышает 80%. При оптимизации задача стоит в повышении прибыльности, также можно попробовать уменьшить просадку.

Сперва выбираем параметры, которые больше всего влияют на работу советника, в нашем случае это величина тейк-профита (по умолчанию она равна всего 11 пунктам), стартовый шаг между ордерами (25 п), а также коэффициент, вводящийся при расчете расстояния между остальными ордерами.

В качестве основного критерия при оптимизации выберем только максимальную прибыль, вообще в случае с сеточниками глупо рассчитывать на долгосрочную прибыль. Основная идея здесь строится на том, чтобы максимально быстро отбить величину стартового депозита и потом «рубить капусту» пока советник не выдохнется (периодически деньги, конечно, выводятся).

В результате оптимизации получаем массу результатов, так как основной критерий у нас – прибыльность, то выбираем соответствующие настройки. Правда, максимальная просадка при оптимизации превысила 80%.

Проверка результатов

Для проверки полученных результатов выполняем тест советника на участке истории с января по начало марта 2016 года с оптимизированными настройками. По сравнению с базовыми до 50 увеличился ТР и коэффициент умножения стал равным 1,2.

Результаты теста показывают, что оптимизация не прошла даром. Всего за 2 месяца стартовый депозит вырос почти в 2 раза, единственный недостаток – огромная просадка, хорошо видно, что в феврале депозит не обнулился по чистой случайности, но это уже общая болезнь всех мартингейловых роботов. О нормально выполненной оптимизации говорит выросшая прибыль, а также форма кривой роста депозита.

При желании можно попробовать отсечь результаты оптимизации со слишком высокой просадкой, для этого в настройках тестера в разделе оптимизация просто нужно поставить галочку напротив просадки и задать ее максимально допустимое значение. В результате тестер просто не будет отображать в отчете наборы настроек с просадкой выше заданной.

Всегда ли может помочь оптимизация

В предыдущем примере советник и с базовыми настройками показывал прибыль, нужно было только увеличить ее. Разберем случай, когда робот торгует с отрицательным результатом, показывая убытки. Для примера взят советник Nostradamus, при тесте на m30 с начала года он снизил объем стартового депозита на 5,7%, учитывая количество сделок, а их было больше 1000, с настройками у него явно не все в порядке.

Для оптимизации были выбраны такие параметры как величина ТР и SL, а также PipStep, именно они сильнее всего влияют на результаты торговли. К сожалению, автор советника не дает возможности изменять параметры индикаторов (в алгоритме используется Параболик и МА), так что ограничимся только этими настройками.

Несмотря на то, что алгоритм несложен, времени оптимизация может занять немало, так что шаг при поиске оптимальных настроек выберем достаточно большой. Поиск удачной комбинации будет проводиться в таком интервале: ТР – от 10 до 50 (шаг 10), SL – от 10 до 50 (шаг 10), Pipstep – от 6 до 10 (шаг 2).

Оптимизация выполнялась также на 3-месячном отрезке графика, в период с октября по декабрь 2015 года. Максимальная прибыль составила свыше 80% от стартового депозита при настройках ТР – 40 п, SL – 20 п, Pipstep – 10.

При тесте оптимизированными настройками на временном интервале с начала этого года существенного улучшения не произошло. Советник в течение 2 с небольшим месяцев торгует с прибылью, стремящейся к нулю, по состоянию на 9 марта прибыль с начала года составила $46,99, т.е. 0,47% от стартового капитала. Формально эффект от оптимизации есть, вместо убытка получили прибыль на том же промежутке времени, но прибыть эта просто смехотворна, а форма кривой изменения депозита не особо то и изменилась.

После использования улучшенных настроек видно, что значительно уменьшилось количество сделок. Это объясняется тем, что увеличился шаг между ордерами сетки, а значит и число одновременно открытых ордеров снизилось. Если сначала число сделок было равно 1098, то после оптимизации – всего 301.

Этот пример – подтверждение того, что оптимизация не панацея, и если советника в прошлом демонстрировал неплохие результаты, то нет никакой гарантии, что оптимизация в тестере МТ4 сохранит ту же эффективность в будущем.

Какую модель выбирать при оптимизации

По большому счету оптимизация – то же тестирование советника, но с разными наборами настроек. Тестирование некоторых роботов выполняется почти мгновенно, но есть и такие алгоритмы, в которых тест за 2-3 месяца занимает минут 5 и больше. Если нужно только пару раз прогнать советник на нескольких парах, то ничего страшного в этом нет, но при оптимизации таких проходов может быть больше 100, так что процесс растягивается на часы.

Если выбрать в тестере стратегий модель контрольные точки либо по ценам открытия, то процесс ускорится, но это сильно скажется на точности. Дело в том, что когда выбрана модель все тики, то тестер учитывает все колебания цены внутри рабочего таймфрейма, т.е. если советник тестируется на Н1, то учитываться будет и поведение цены на m1.

Модель по контрольным точкам учитывает данные только с ближайшего к выбранному таймфрейму (то есть при тесте на Н1 учитываться будут только данные с m30), а метод по ценам открытия подходит только для советников, которые открывают сделки во время открытия новой свечи. В подавляющем большинстве случаев единственный правильный вариант – использование модели «все тики» для достоверного результата.

Сравнение результатов при использовании разных моделей выполним на примере советника 4НBox Breakout. При тестировании по всем тикам было заключено 60 сделок, итог – убыток $52,3.

Выставляем в тестере модель «контрольные точки» и получаем тот же результат, что и при модели «по всем тикам». Это объясняется тем, что сделки данный советник заключает только на закрытии четырехчасовой свечи, поэтому поведение цены внутри 4-часовой свечи не особо важно, время теста сокращается примерно в 3-5 раз.

Но вот при использовании модели «по ценам открытия» получаем совершенно другую картину. Число сделок сокращается до 35 и кривая изменения депозита имеет совсем другие очертания. Если бы эта модель использовалась при тестировании и оптимизации советника, результаты были бы далеки от реальности.

Подведение итогов

Главная причина переоптимизации советников – непонимание трейдером самого механизма подбора оптимальных параметров. Отсюда следуют и самые распространенные ошибки – выбор неподходящего куска истории и ошибки в самой методике поиска оптимальных параметров.

При оптимизации главное – не скромничать с выбором куска исторических данных (хотя и здесь есть свои нюансы, если для скальпера достаточно и нескольких месяцев, то для долгосрочной торговли счет идет уже на годы). Также не следует пытаться подобрать идеальную комбинацию всех настроек робота, достаточно 3-4, сильнее всего влияющих на торговлю. В противном случае трейдер рискует получить идеальный результат на истории, но разочароваться при реальной торговле.

При соблюдении перечисленных правил автоматическая торговля если и не станет гарантированно прибыльной, то вероятность этого увеличится в разы. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Как оптимизировать советник Форекс в MT4?

Перед тем, как доверить торговлю тому или иному советнику, рекомендуем провести его оптимизацию. То есть, проверить насколько он является прибыльным. И если всё пройдет гладко, рассматривать торговлю на реальном счете Форекс.

В данном материале мы покажем, как выглядит оптимизация советников Форекс в МТ4, и как правильно её проводить.

Для проверки советника на прибыльность понадобиться выполнить такие действия:

Пропустить выбранного торгового робота через тестер стратегий, который есть в каждом МТ4.
Настроить оптимизацию советника Форекс и посмотреть, что из этого получилось.
Протестировать робот на демо-счете.
Попробовать применить советник на центовом счете.

Сразу отметим, что пункты 1, 2, 4 нужно выполнить обязательно. Что касается третьего пункта, то его выполнение не столь обязательно, так как тестирование на демо-счете занимает много времени. Вот почему некоторые трейдеры-новички предпочитают пропустить 3-й этап.

Но мы настоятельно советуем, прежде чем, применять тот или иной советник на реальном счету, провести действия по всем четырем пунктам, а также изучить ниже, как правильно оптимизировать советник, на примере Илана.

Робот может хорошо показать себя на демо-счете и тестере стратегий Форекс, но на реальном счете (центовый счёт относится к реальным счетам), порой, картина совсем иная. Это происходит за счет проскальзывания цены и других моментов, которых нет на учебном счёте. Понятное дело, что здесь никак не обойтись без оптимизации советников Форекс.

Тестер стратегий

В качестве примера мы выбрали семейство советников Ilan. Когда “Илан” и установлен в торговый терминал, выбираем актив EUR/USD. Потом нужно выбрать “все тики”. Также понадобиться указать временной интервал в рамках, которого и будет проводиться наиболее точное тестирование. Мы выбрали часовой таймфрейм. Интервал тестирования июнь 2017 года.

(Здесь и далее кликните по изображению, чтобы увеличить его.)

Рисунок 1. Тестер советника Ilan 1.6 Dynamic.

Когда все необходимые настройки параметров заданы, жмем на кнопку «Старт», чтобы проверить его в действии и ждем окончания процесса тестирования советника. Настройки Илана мы оставили стандартные и получили следующие результаты:

Рисунок 2. Отчет торговли за месяц в тестере советников.

За месяц робот открыл всего 255 сделок. Чистая прибыль составила $21.18. Размер депозита $10 тыс. Максимальная просадка составила 6,57% от депо. Прибыльность советника 1.08. Причем оптимизация советника в МТ4 не проводилась.

Рисунок 3. Стейтмент торговли советника Илан.

Чтобы получить более точную картину, многие профессиональные трейдеры советуют подгрузить историю котировок. Для вызова диалогового окна нам потребуется нажать на кнопку F2:

Рисунок 4. Архив котировок.

Нам нужно выбрать нашу пару EUR/USD таймфрейм 1 минута:

Рисунок 5. Архив котировок EUR/USD таймфрейм 1 минута.

Теперь можно нажать на кнопку «Загрузить». После этого появится предупреждение о загрузке котировок. Жмем “ОК”. Через некоторое время процесс подгрузки котировок можно считать завершенным. Вот теперь все нормально. Нажимаем кнопочку «Загрузить» и ждем пока подгрузится история.

Переходим в тестер стратегии и жмем на кнопку “Старт”. Согласно данным из отчета, цифры несколько изменились:

Рисунок 6. Повторное тестирование советника Илан.

Было открыто 263 сделки. Чистая прибыль составила $19.52. Прибыльность та же 1.08. Максимальная просадка составила $658.43 или 6,57% от всего депозита. Вывод: особо ничего не изменилось, поэтому прибегнем к оптимизации советника Форекс в МТ4, чтобы извлечь максимально возможную прибыль.

Попытка оптимизации

Изначальные настройки робот Илан имеет такие:

Рисунок 7. Стандартные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic.

Итак, как оптимизировать этот советник в МТ4? Попробуем изменить некоторые параметры настроек:

Max Trades с 10 на 20;
Lot Exponent c 1.4 на 1.5;
TotalEquityRisk с 20 на 50.

Рисунок 8. Оптимизация советника Ilan 1.6 Dynamic.

Жмём кнопку “ОК”. Затем стартуем по новой. Когда оптимизация Илан была завершена, то тестер показал следующие результаты:

Рисунок 9. Результаты торговли советника после оптимизации.

Всего было заключено 282 сделки. Читая прибыль составила $53,39. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка 13.90% от общего значения счёта. Тестировался робот Илан с 01.06.2017 по 30.06.2017. То есть, это результаты за 30 дней.

А что, если протестировать его с начала года и до 30.06.2017 года? Однако нам нужно снова прибегнуть к оптимизации советников Форекс в МТ4 – изменить параметр DefaultPips (шаг между открытием новых ордеров) с 12 на 24.

После нажатия на “Старт” за более чем полгода роботу удалось достичь таких результатов:

Рисунок 10. Результаты торговли робота Илан за полгода.

Всего роботу удалось заключить 1479 сделок. Прибыль составила $357.77. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка составила 77.16 % или $7863.44 при изначальном депозите $10 тыс. Для всех роботов-сеточников такая большая просадка - это нормальная практика. Если Вас не устраивает такая оптимизация советников Форекс, можете открыть тестер стратегий и попробовать изменить параметры настроек автоматического робота Илан. Возможно, Вам удастся вывести более удачную оптимизацию.

Заключение

Выше мы не только показали, как проводится оптимизация советников на Форекс и вывели оптимальные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic, которые показали достаточно неплохие результаты. Вот почему, так важно самому разбираться в настройках параметров. Ведь это позволит вовремя исключить возможные просадки.

В качестве заключения отметим, что сеточный советник Ilan 1.6 Dynamic абсолютно рабочий торговый инструмент для получения прибыли на рынке Форекс. Главное, чтобы оптимизация советника в МТ4 была проведена грамотно. Применять его можно в рамках центового счета. Но понадобиться изменить в большую сторону параметр Lots, скажем до 0.2-0.3, а то и выше. Всё зависит от размера депозита. В любом случае рекомендуем проверить эту настройку в тестере, и только потом торговать на реальном счете.

Также обязательно выберите в тестере стратегий дату 365 дней, то есть 1 год, и подойдите к оптимизации советника в МТ4 более ответственно. То есть, выставляйте вышеуказанные параметры по максимуму, и только потом постепенно уменьшайте их значения, чтобы вывести оптимальные настройки. Помните, что лишь тот будет в выигрыше, кто постоянно снимает полученную прибыль. Ведь каждый торговый робот рано или поздно сольет депозит трейдера, но за время торговли с его помощью можно вывести приличную прибыль.

academyfx.ru

Оптимизация робота / Форекс советника самостоятельно

Как оптимизировать Форекс советника самостоятельно для разных временных интервалов или других инструментов

Мы делаем оптимизации несколько раз в месяц — по мере необходимости. Также можно производить дооптимизации настроек гораздо чаще самостоятельно, если вас не устраивают рекомендованные настройки или вы хотите добиться более комфортной для вас работы Форекс советника (торгового робота), либо хотите попробовать его с другим встроенным индикатором, на новом временном интервале или на новом торговом инструменте.

Торговые системы «Robots Forex» являются профессиональным инструментом для работы на рынке Форекс и товарных биржах. Наши роботы имеют много параметров и настроек, несколько индикаторов и дополнительных возможностей, все из которых мы даже не используем, потому что просто физически невозможно охватить весь спектр реализаций этих возможностей несколькими трейдерами-оптимизаторами.

Однако каждый роботовладелец персонально может производить любое количество оптимизаций с целью добиться оптимальных параметров торговли на данном участке времени, либо для небольшой быстрой дооптимизации параметров под данную ситуацию на рынке.

Подготовка к оптимизации

Во-первых, все оптимизации нужно производить на довольно мощном компьютере, и обычный простой VPS-сервер для Форекс не подойдет, так как при оптимизации используется большой объем памяти и процессор загружается довольно сильно, что может привести к зависанию вашего VPS-сервера. Поэтому рекомендуем использовать домашний компьютер с хорошим процессором и достаточной памятью. Чем слабже компьютер — тем дольше будут проходить оптимизации.

Во-вторых, для оптимизаций необходим точно такой же торговый терминал от того же самого брокера, на котором работает ваш торговый робот. Нужно подключаться к тому же торговому счету и открывать график той валютной пары (или товарного инструмента — золота, нефти), которые желаете оптимизировать. Если нет ограничений по счетам и инструментам, то можно использовать различные торговые счета и разные торговые инструменты. Например, мы не имели дело с инструментами «Bitcoin» или «доллар/рубль» или «кукуруза», а вы спокойно можете произвести оптимизацию для данных инструментов и, если найдете смысл запускать на них робота, то можете это сделать для робота Double Trader Extreme, который не имеет ограничений по инструментам и счетам. Если же робот имеет ограничения — то можно менять индикаторы, временные интервалы, расписание торговли и любые другие параметры из панели управления робота в рамках одного торгового инструмента / валютной пары.

Итак, приступим:

1. Установите торговый терминал MetaTrader 4 себе на компьютер.

Скачать его можно с сайта вашего брокера, список брокеров представлен здесь…

2. Подключитесь к вашему торговому счету в терминале.

В меню Файл выбрать Подключиться к торговому счету:

Введите логин (номер счета) и пароль от него, также выберите правильный торговый сервер брокера.

3. Откройте график оптимизируемого символа

Откройте новый график нужного инструмента, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав Окно графика.

Если этого инструмента нет среди активных символов, кликните правой кнопкой мышки на любом символе в Обзоре рынка и выберите символы, затем включите нужный символ.

4. Загрузите вручную историю котировок с графика

Перед тем как загрузить историю реальных котировок брокера нужно отключить авто-прокрутку графика и установить максимально возможную историю котировок.

В меню Сервис выберите пункт Настройки:

В настройках во вкладке Графики установите максимальное количество баров в истории и на графике 2 000 000 000.

Нажмите ОК.

Загрузите правильные котировки для нужного тайм-фрейма

Затем на графике символа, именно на том временном интервале (тайм-фрейме), который планируется оптимизировать, нужно кликнуть мышкой и нажать клавишу Home на клавиатуре. Либо можно крутить колёсиком мышки вниз до упора, после чего должны подгрузиться предыдущие данные графика. Таким образом, нажимая несколько раз Home либо докручивая мышкой до начала графика и потом снова повторяя эти действия, можно загрузить максимально возможную историю котировок данного брокера, на которой можно нормально оптимизировать робота. Загрузка другими способами архива котировок (например с сервера MetaQuotes) только навредит, так как они не будут правильными для этого брокера.

Когда будет загружено максимальное количество котировок можно приступать к тестированию и оптимизациям.

5. Откройте «тестер стратегий»

В меню Вид выберите пункт Тестер стратегий:

Либо нажмите на кнопку тестера на верхней панели терминала (если она там есть):

Откроется окно тестера стратегий внизу терминала.

6. Выберите оптимизируемого робота и желаемые параметры торговли

Сначала выберите робота, затем нужный символ, временной период (тайм-фрейм). Модель нужно выбирать По ценам открытия. Спред нужно устанавливать соответственно брокеру — у всех он разный и его величину вы можете уточнить у брокера, либо глянув на разницу покупки и продажи инструмента в терминале (в рабочее время). Если у символа нет спреда, ставьте текущий.

Устанавливайте желаемое время оптимизации — дату начала и окончания.

7. Установка параметров оптимизации робота

После установки основных параметров можно нажимать на кнопку Свойства эксперта.

Откроется панель управления оптимизацией робота. В первой вкладке Тестирование нужно установить размер депозита и оптимизируемый параметр (обычно оптимизируем по Maximal Drawdown — максимальная просадка), также желательно включить Генетический алгоритм. Можно пробовать оптимизировать и по другим параметрам, если есть их понимание:

Затем откройте сразу третью вкладку Оптимизация, где можно выбрать максимальную величину оптимизируемого параметра, который также необходимо здесь включить. Кроме того, здесь можно ускорить оптимизацию, установивив дополнительные ограничения (хотя обычно лучше начать с максимально возможным количеством результатов в итоге):

Далее отрывайте вкладку Входные параметры, где находятся основные параметры. В этой вкладке необходимо выбрать желаемый индикатор и установить соответствующие ему параметры для оптимизации. Также здесь нужно выбрать какие именно параметры будут оптимизироваться, а какие наоборот будут постоянными. По сути можно оптимизировать любые параметры, но некоторые просто очевидно остаются одинаковыми и не нуждаются в оптимизации. Также, например, бессмысленно тратить время на оптимизирование параметра Период МА-фильтра, если этот МА-фильтр отключен. Кроме того, нужно понимать, что при выборе разных индикаторов, они используют разные параметры для работы и их нужно выбирать соответственно. Какие именно параметры за что отвечают вы можете ознакомиться в Руководстве пользователя роботами…

Можно сохранить все настройки для тестера на будущее в файл, нажав кнопку Сохранить и придумав новое имя файла.

Не забудьте нажать ОК для применения установленных параметров перед стартом оптимизации.

8. Процесс оптимизации

После установки всех желаемых параметров, нужно включить режим Оптимизация и нажать Старт.

Если процесс оптимизации не начался, то возможна ошибка из-за слишком большого количества оптимизируемых параметров. Чтобы проверить это, нужно открыть вкладку Журнал внизу тестера стратегий:

При подобной ошибке выводится предупреждение. Как выход — можно уменьшить шаг в параметрах оптимизации и максимальную/минимальную величину некоторых особо больших параметров. После этого снова нажать Старт. Когда оптимизация запустится, кнопка Старт превратится в Стоп и появится ожидаемое время окончания процесса:

9. Выбор результатов оптимизаций

И завершающий этап оптимизаций торговых систем — это просмотр результатов и выбор лучших параметров для использования их в будущем при автоматической торговле.

Откройте вкладку Результаты оптимизации. В ней будут отображены множество вариантов параметров и результаты их использования. Отсортируйте по нужному вам параметру (например, Прибыль или наоборот, Просадка):

Затем нужно применить понравившиеся параметры, исходя из предпочтений оптимизатора и поставленных ранее задач — нажмите правой кнопкой мыши на нужном результате и выберите во всплывающем меню Установить входные параметры:

Автоматически откроется вкладка Настройки тестера стратегий, в которой можно нажать Старт и прогнать выбранные параметры оптимизации на любом выбранном временном интервале (например на более продолжительном периоде или включая более ранний или поздний интервал), для нахождения оптимального результата торговли). Если результат прогона не устраивает, выбирайте и устанавливайте другие входные параметры из вкладки Результаты оптимизации. Для тестового прогона на истории нужно убедиться, что птичка рядом с параметром Оптимизация снята.

После прогона выбранных параметров в тестере, можно изучить результат в графическом виде во вкладке График либо в цифровом формате во вкладке Отчет:

Если результаты устраивают, то их можно сохранить в SET-файл для дальнейшего использования торговым роботом: Во вкладке Настройки нажать на кнопку Свойства эксперта

и далее нажать Сохранить.

Затем придумать название SET-файла и нажать еще раз кнопку Сохранить:

После этого данный файл с настройками можно устанавливать в работающий торговый робот и использовать новые параметры. Как загружать файлы настроек торговому роботу, инструкция тут…

Итог

Эта подробная инструкция по проведению оптимизаций торговых роботов (Форекс советников) или торговых систем, призвана помочь тем, кто хочет профессионально заниматься роботоуправлением и добиваться выдающихся результатов в трейдинге, даже несмотря на то, что всю эту работу мы берем на себя — для каждого нашего робота — для каждой валютной пары и для каждого временного интервала.

При возникновении вопросов можете оставлять комментарии — инструкция будет дополняться и улучшаться по мере необходимости.

robotsforex.ru

Как оптимизировать форекс советник в MT5

Торговая платформа MetaTrader 5 до недавних пор совершенно не пользовалась популярностью среди форекс трейдеров. А все потому, что она изначально была заточена под биржевую торговлю с неттинговым учетом позиций, то есть по одному финансовому инструменту можно было иметь только одну позицию, — все дальнейшие операции по нему вели к изменению объема открытой позиции, закрытию или развороту существующей позиции. Следовательно, трейдер не имел возможности торговать сетками, доливаться, использовать замки и применять прочие подобные методы управления позицией.

Но в марте этого года ситуация кардинально изменилась — в платформу была таки добавлена вторая система учета – хеджинг. Та самая система, что используется в четвертой версии терминала. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Итак, все те недостатки, что ранее отталкивали форекс трейдеров от платформы MetaTrader 5, убраны, и настало время приглядеться к ней повнимательней. Дает ли какие-то преимущества использование пятой платформы при оптимизации торговых советников? Стоит ли переходить на новую платформу любителям автоматизированной торговли или лучше остаться со старым добрым MT4? Сегодня мы научимся оптимизировать советники на платформе MetaTrader 5 и рассмотрим основные преимущества и недостатки оптимизации советников с ее помощью.

Оптимизация советников

Как тестировать советники и какие бывают режимы тестирования в МТ5 мы уже разобрались в предыдущей статье. Также вы уже знаете, как устанавливать советники в терминал. Поэтому сразу перейдем к основной теме этой статьи – оптимизации торговых экспертов в платформе МТ5.

Суть оптимизации сводится к подбору оптимальных параметров для работы советника на определенном отрезке исторических данных. При этом по завершении оптимизации тестер стратегий выдает большой список различных удачных вариантов, из которых трейдер выбирает наилучший.

Тестер стратегий в МТ5 является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляются при помощи специальных вычислительных агентов, которые работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого, в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.

Подготовка к оптимизации

Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольким инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными. История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история. Таким образом, для тестирования и оптимизации советников используется в основном история, специально подготовленная компанией MetaQuotes, а не реальная история котировок конкретного брокера.

Перед началом оптимизации мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в «Обзоре рынка». В контекстном меню выполните команду » Символы» и включите показ необходимых инструментов.

Выбор настроек оптимизации

Перед началом оптимизации выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы советника, за какой период и в каком режиме.

Выберите советник, который необходимо оптимизировать.

Выберите валютную пару, на которой будет проводится оптимизация. Для мультивалютных советников это пара, на графике которой будет «висеть» советник.

Таймфрейм для работы советника. Как вы уже знаете, в МТ5 появилось множество дополнительных периодов и на каждом из них можно протестировать и оптимизировать советника. И хотя полезность появления таких периодов, как М3, М12 или Н2 довольно сомнительна, радует, что теперь можно тестировать долгосрочные советники на периодах W1 или MN

Выбор интервала для оптимизации:

При выборе «вся история» оптимизация пройдет на всей доступной истории котировок. Следующие два интервала, конечно же, совершенно бесполезны.

Также можно задать явные даты начала и окончания периода оптимизации («выбор периода»)

Особенностью тестера является то, что он загружает некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года. Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации – на этой истории строятся индикаторы, используемые советником, например. Если при этом для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (для недельных и месячных периодов например), дата начала тестирования будет автоматически передвинута, а в журнале тестера стратегий появится соответствующая запись.

Форвард.

Все мы знаем, как грустно было отсеивать прогоны в четвертом терминале, вручную сотни и тысячи раз гоняя форвард тесты по каждой оптимизации. Боги смилостивились над нами и метаквоты снизошли до нужд рядовых трейдеров. Теперь прогоны при оптимизации автоматически отсеиваются, если не проходят форвард тесты. У нас есть выбор – использовать половину выделенной истории, треть или четверть под форвард тест. Также есть возможность указать конкретную дату начала периода форвард теста самостоятельно. Результаты лучших прогонов при оптимизации на обоих периодах затем можно сравнить на вкладках «Результаты оптимизации» и «Результаты форвард тестирования». Бэквард тест, к сожалению, по-прежнему приходится гонять вручную. И тем не менее, это большой шаг навстречу.

Режим торговли

На данный момент предусмотрены два режим торговли: «Обычный» и «Произвольная задержка». В обычном режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты и т.д. – то есть то же, что и в четвертом терминале (идеальное исполнение).

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. В зависимости от отклонения (Slippage), установленного в ордере, может произойти его исполнение по текущей цене (если она в пределах отклонения) или реквотирование. Тестирование в данном режиме позволяет разработчику правильно запрограммировать обработку подобных ситуаций, а так же приблизит тесты советника к реальным условиям. Имитация задержки осуществляется для всех торговых запросов, отсылаемых из терминала (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Задержка исполнения осуществляется по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому. Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

Режим генерации тиков

Можно выбрать один из режимов генерации тиков:

Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера может занять продолжительное время.
OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.

Начальный депозит

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. Валюта зависит от валюты депозита счета, который в данный момент подключен.

Плечо.

Выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. Это особенно актуально для сеточников и мартышек.

Оптимизация

Во вкладке «Настройки» Тестера стратегий нас интересует только строка Оптимизация (со всеми остальными функциями вы уже знакомы). В тестере стратегий предусмотрено два режима оптимизации.

Отключена – оптимизация параметров отключена, происходит работа в режиме тестера стратегий.

Медленная (полный перебор параметров). В этом режиме тестер перебирает все возможные комбинации параметров эксперта, выбранных для оптимизации на соответствующей вкладке:

Этот метод – наиболее точный, но прогоны советника со всеми комбинациями параметров может занять слишком много времени.

Быстрая (генетический алгоритм). Данный тип оптимизации использует генетический алгоритм подбора наилучших значений параметров. Он намного быстрее полного перебора параметров и не сильно уступает ему в качестве. Оптимизация полным перебором, которая заняла бы несколько лет, выполняется за несколько часов при использовании генетического алгоритма. Несмотря на то, что эта функция присутствует и в МТ4, все же скажу пару слов про принцип работы генетического алгоритма.

Каждая особь имеет определенный набор генов, который соответствует набору ее параметров. Генетическая оптимизация основана на постоянном отборе наиболее приспособленных параметров (значения, которые дают наилучший итоговый результат).

В общем виде алгоритм может быть представлен следующим образом:

Из общего числа возможных комбинаций параметров случайным образом выбираются две популяции (множества).
Проводится тестирование обоих множеств, и из них оставляется только одно множество, имеющее наилучшие результаты (по критерию оптимизации).
Члены данного множества случайным образом скрещиваются между собой, претерпевая случайные мутации и инверсии параметров.
Потомки сортируются по наилучшим результатам и скрещивание повторяется.
Операции сортировки и скрещивания продолжаются до тех пор, пока есть улучшение результатов (наилучший результат среди потомков превышает наилучший результат среди родителей). Для окончания оптимизации необходимо отсутствие улучшения критерия оптимизации на протяжении нескольких скрещиваний (поколений).

После запуска генетической оптимизации на вкладке «Настройки» показывается оценочное количество предстоящих проходов тестирования. Если общее количество шагов оптимизации превышает 1 000 000 в 32х битной системе или 100 000 000 в 64х битной системе, то автоматически включается режим быстрой оптимизации.

Промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до полного завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой «Стоп») сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Все символы, выбранные в окне «Обзор рынка». В отличие от двух предыдущих, данный режим оптимизации позволяет испытать советника с одинаковыми входными параметрами, но на различных символах. При каждом проходе оптимизации изменяется только основной символ тестирования советника. Оптимизация проходит только на тех символах, которые в текущий момент выбраны в окне «Обзор рынка». Таким образом, регулируя набор выбранных символов, можно управлять оптимизацией. Закачка необходимых ценовых данных с сервера может занимать продолжительное время, но это происходит только при первом ее запуске на символе, в последующих докачиваются лишь недостающие данные. При оптимизации по символам, используются текущие значения входных параметров, указанные в колонке «Значение».

Критерий оптимизации

Выбор данного показателя осуществляется на вкладке «Настройки» справа от поля «Оптимизация». Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма. Доступны следующие критерии оптимизации:

Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса.

Баланс + максимальная прибыльность — показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность.

Баланс + максимальное матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша.

Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: Баланс/Просадка по эквити.

Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления.

Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа.

Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Выбор входных параметров для оптимизации

Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.

Оптимизация заключается в переборе различных значений и комбинаций входных параметров для получения наилучшего результата.

Чтобы включить оптимизацию по параметру, выберите его галочкой. Далее задайте начало и конец диапазона значений, а также шаг перебора. Можно выбрать один или несколько параметров. Общее количество возможных комбинаций будет показано под списком параметров.

Запуск оптимизации

Чтобы начать оптимизацию, нажмите «Старт» на вкладке «Настройки». Левее при этом будет показываться ход ее выполнения.

Подробные результаты по каждому проходу выводятся на вкладке «Оптимизация». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.

Подробная информация о показателях представлена в разделе «Отчет о тестировании». Отчет об оптимизации можно отсортировать по любому параметру, кликнув мышью на заголовке колонки. Так, вы можете найти наиболее прибыльную комбинацию параметров и сразу же запустить ее одиночное тестирование для получения более подробного отчета.

Для каждого прохода оптимизации выводятся следующие показатели:

Проход — номер прохода.

Результат — итоговое значение параметра, являющегося критерием оптимизации, по которому отбираются наилучшие проходы.

Прибыль — полученная прибыль/убыток по результатам прохода.

Всего трейдов — общее количество трейдов (сделок, которые привели к фиксации прибыли или убытка), совершенных за данный проход.

Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.

Матожидание выигрыша — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.

Просадка — относительная просадка средств, наибольший убыток в процентах от максимального значения средств. Снятие средств(Withdrawal) советником во время оптимизации учитывается при расчете просадки.

Фактор восстановления — данный показатель отображает рискованность стратегии

Коэффициент Шарпа — данный показатель характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции к стандартному отклонению от нее. В дополнение, здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладу соответствующей суммы на банковский депозит.

Оптимизируемый параметр(ы) — в дополнение к общим статистическим показателям здесь отображаются значения входных переменных, установленные для данного прохода.

При помощи команд контекстного меню можно скрывать/показывать некоторые из вышеуказанных столбцов.

Если оптимизация проходила с форвард тестированием, то в данной вкладке отображаются соответствующие значения параметра оптимизации (критерия оптимизации) для бэктеста и форвард теста. Переключение между режимами просмотра результатов тестирования и форвард тестирования осуществляется с помощью контекстного меню. Двойное нажатие левой кнопкой мыши на одном из результатов оптимизации запускает тестирование советника с параметрами этого прогона (при условии, что оптимизация закончена).

Во время генетической оптимизации возможна ситуация, когда очередной проход (член популяции) имеет абсолютно идентичные входные параметры (гены) с ранее протестированным проходом. В таком случае на вкладке результатов данный проход не отображается, поскольку имеет идентичный результат тестирования.

Для анализа в сторонних программах, например, в экселе, отчет оптимизации можно сохранить в виде файла командой «Экспортировать в XML» в контекстном меню. Также, численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML файл, расположенный в папке папка_данных_платформы/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:

ExpertName — наименование оптимизируемого эксперта.

Symbol — символ.

Period — таймфрейм (M1,h2,…).

GenerationMode — режим генерации тиков (0 — «Все тики», 1 — «OHLC на M1», 2 — «Только цены открытия»).

При генетической оптимизации промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой «Стоп») сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Визуальное представление результатов оптимизации

Тестер стратегий в торговой платформе обладает мощной системой визуализации результатов оптимизации. На вкладке «График оптимизации» доступно несколько видов графиков, переключаться между ними можно через контекстное меню.

Нулевая линия (плоскость)

На всех видах графиков, за исключением плоского, отображается нулевая линия (или плоскость, в случае с трехмерным графиком). Если в качестве критерия оптимизации используется значение баланса, данная линия обозначает величину начального депозита, позволяя таким образом визуально отделить убыточные проходы от прибыльных. Во всех остальных случаях данная линия рисуется по нулевому значению критерия оптимизации.

График с результатами и Линейный график (1D)

График с результатами оптимизации открывается по умолчанию. Каждый проход эксперта с определенными входными параметрами отображается на графике в виде точки. На горизонтальной оси графика откладывается номер прохода, а на вертикальной — значения параметра, который является критерием оптимизации.

На линейном графике (1D) отображается изменение параметра, являющегося критерием оптимизации (вертикальная ось) в зависимости от одного из оптимизируемых параметров, выбранного для отображения на горизонтальной оси. Чтобы выбрать параметр для отображения на горизонтальной оси, используйте команду «Ось X» в контекстном меню.

Плоский график (2D) и Объемный график (3D)

В режиме двухмерного отображения на обоих осях откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменение критерия оптимизации отображается при помощи цветового градиента. Чем насыщеннее цвет, тем выше значение критерия оптимизации.

В трехмерном режиме просмотра на осях X и Y откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменения критерия оптимизации отображаются по вертикальной оси Z, а также при помощи цветового градиента.

Чтобы выбрать параметры для отображения на горизонтальной и вертикальной осях, используйте команды «Ось X» и «Ось Y» в контекстном меню.

Управление 3D графиком:

G – включение/отключение координатной сетки

Пробел – переключение между сплошной заливкой и заливкой с помощью линий

Стрелки вверх/вниз/влево/вправо – перемещение графика

Плюс/минус – приближение/отдаление от графика

Home, Page Up, Page Dn, End – вращение графика

Заключение

Инструменты, доступные пользователям терминала МТ5, действительно стали более удобными и продуманными по сравнению с предыдущей версией терминала. Оптимизация советников стала более простым и при этом более точным занятием. Лично меня очень вдохновили два нововведения: возможность при оптимизации автоматического отсева прогонов, не прошедших форвард тесты и наличие объемного графика оптимизации, по которому не составляет особого труда находить наиболее устойчивые и прибыльные сеты по вершинным точкам 3D плоскости.

С уважением, Дмитрий аkа SilentspecTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Оптимизация советников и стратегий Форекс

Давайте трезво взглянем на то как мы оптимизируем советников и как нам предлагают большинство авторов статей об оптимизации в интернете.

Я думаю, и Вы согласитесь, что порядок таков:

1. Берем дату, например, за год с 27.02.2010 по нынешний день 27.02.2011.

2. Задаем параметры для оптимизации, которые считаем нужными.

3. На этом все жмем на старт.

И что получаем в итоге: После прогона по результатам оптимизации на одном из параметров получаем красивую кривую в графике тестера, которая ведет нас к прибыли.

Результат как бальзам на душу и воодушевленные ставим советника на демку, а некоторые и сразу пополняют счет и на реал.

Ну как же советник ведь профитный и показал такие блестящие результаты мы ведь оптимисты. В Результате слив и разочарование.

И вот два известных вопроса Кто же в этом виноват? И как с этим бороться?

Виноват в этом конечно не тестер стратегий, а мы, которые прочитали короткую статью на одном из сайтов и решили что все так просто.

А весь смысл сводиться к тому, что мы произвели подгонку советника под исторические данные а не оптимизацию. А подогнать под исторические данные можно любого торгового эксперта, если он, конечно, извините не полное Г и не набор бессмысленных знаков.

Теперь рассмотрим вопрос: Как этого избежать.

Далее посмотрите видео в котором подробно описана процедура оптимизации МТС.Для качественного отображения видео выберайте разрешение 720HD1. Проводим оптимизацию исключив 1/5 последнего промежутка.

2. Если делаем оптимизацию за год то исключаем последние 3 месяца.

3. Эти три месяца будут служить нам проверкой параметров, которые мы получили ведь тестер их не видел.

И если мы получили за эти 3 месяца такую же картину, как и за 9 которые мы оптимизировали ранее- то мы можем их установить как параметры советника для торговли.

Этим параметрам можно доверять больше, нежели тем, которые мы получили способом, который был описан в начале статьи.

Таблица с данными, на какой промежуток оптимизируем и сколько оставлять на проверку.

Оптимизация проверок

12 мес. 3 мес.

4 мес. 1 мес.

12 недель 3 недели

4 года 1 год

Я думаю, что я понятно описал в данной статье, что такое оптимизация советников и что такое подгонка.

Не делайте ошибок не полагайтесь на авось, ведь на кону ваши кровные заработанные деньги.

forexs-school.ru

Как правильно оптимизировать торговый советник для терминала MT4 или 5?

Как правильно оптимизировать торговый советник Форекс самостоятельно, если Вас не устраивают стандартные настройки, либо Вы желаете добиться его более комфортной работы или хотите работать на других временных интервалах с использованием иных индикаторов, торговых инструментов и так далее?

Сегодня, мы постараемся ответить на данный вопрос и рассказать как для терминала MT4, 5 осуществить необходимые настройки, чтобы оптимизировать торговый советник, под нужную Вам рыночную ситуацию.

Как правильно оптимизировать торговый советник? Подготовительный процесс

Если Вы задались вопросом, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс для терминала МТ4 и 5, вне зависимости от преследуемых целей, первым делом запомните, что данный процесс требует наличия достаточно мощного компьютера.

Также необходимо понимать, что обычного сервера VPS будет недостаточно, так как процесс оптимизации советников Форекс для терминала МТ4, 5 использует большой объем памяти с сильной загруженностью процессора, а это, как правило, приводит к зависанию простеньких VPS-серверов. Поэтому специалисты рекомендуют оптимизировать свой торговый советник, на мощном домашнем компьютере с достаточным объемом памяти.

Чем слабее будет ваша техника, тем дольше и хуже будет идти процесс оптимизации.

Второе, что необходимо тем, кто задумался, как правильно произвести оптимизацию советника Форекс для MT4, 5, это наличие такого же торгового терминала от той же брокерской компании, где работает Ваш торговый алгоритм.

То есть Вам следует подключиться к тому же счету, по которому Вы торгуете и открыть график того инструмента торговли (валютная пара, нефть, золото и так далее), который будете оптимизировать.

Если ограничения по инструментам и счетам отсутствуют, то используйте разные инструменты и счета. Если же у Вашего робота имеются какие-либо ограничения, то можете изменить временные интервалы, используемые индикаторы, расписание торгов или другие параметры в рамках определенного торгового инструмента.

Видео: Как оптимизировать выбранный Вами советник в терминале MT5

С чего начать оптимизацию торгового советника Форекс в MT4 или 5?

Итак, если Вы думаете, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс для терминала MT4 или 5, значит, непосредственно торговая платформа уже установлена на Ваш ПК и этому вопросу (установке МетаТрейдера), мы уделять внимания не будем.

Начать необходимо с подключения в терминале к Вашему торговому счету. Для этого активируйте во вкладке «Файл» пункт «Подключиться к торговому счету».

Далее авторизуйтесь и не забудьте выбрать правильный брокерский сервер.

После этого необходимо открыть график оптимизируемого символа, как показано на рисунке ниже.

Если данный инструмент отсутствует в перечне активных символов, то необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на любом из символов в «Обзоре рынка», выбрать «Символы» и найти тот, что Вас интересует.

Далее вручную загружаем с графика историю котировок. Обратите внимание, что перед загрузкой реальных брокерских котировок следует отключить автопрокрутку графика, а также использовать максимально возможную котировочную историю.

Зайдите в меню «Сервис» и активируйте пункт «Настройки». Далее в открывшемся окне, зайдите во вкладку «Графики» и установите в «истории» и в «окне» максимальное количество баров. Нажмите «ОК».

Далее следует загрузить для нужного временного интервала правильные котировки. На графике символа по тому интервалу времени, который будете оптимизировать, кликните мышкой и на клавиатуре нажмите на «Home». Также можете пользоваться колесиком мышки, крутя его до упора вниз.

Повторяя эти нехитрые действия, Вы сможете загрузить максимально допустимую котировочную историю Вашего брокера, на которой будете оптимизировать свой торговый советник Форекс, для терминала МетаТрейдер. Загружать другими методами архив котировок, специалисты не рекомендуют, ведь они могут выявиться не правильными. Когда котировки по максимуму будут загружены, можно перейти к тестированию и оптимизации.

Настройки параметров при оптимизации торгового советника в терминале MT4 и 5

Перед тем, как оптимизировать торговый советник, его необходимо протестировать. Итак, выберете пункт «Тестер стратегий» во вкладке меню «Вид».

Тоже самое можно сделать, активировав (при наличии) на верхней панели кнопку тестера.

Внизу терминала, Вы увидите открывшееся окно тестера. Далее необходимо выбрать торговый советник, который будет оптимизироваться, и задать необходимые параметры. Модель выбирается по ценам открытия, размер спреда по соответствующему брокеру, так как у каждой компании он отличается (если у символа спред отсутствует, то ставят текущее значение).

Не забудьте установить желаемое время оптимизации советника Форекс для терминала MT4, 5, то есть дату начала и завершения.

После того как установите основные параметры оптимизации, переходите к установкам параметров самого советника. Для этого активируйте «Свойства эксперта».

Перед Вами должна открыться панель управления оптимизации экспертов. Во вкладке «Тестирование» установите размер предполагаемого депо и оптимизируемый параметр (как правило, это максимальная просадка оно же: «Maximal Drawdown»). Желательно активировать «Генетический алгоритм». Можно оптимизировать советник Форекс и по другим параметрам, но для этого необходимо в них четко разбираться.

Рекомендовано сразу открывать вкладку «Оптимизация». Здесь Вы можете выбирать максимальные величины оптимизируемых параметров, а также ускорять процесс, устанавливая дополнительные ограничения.

Только после этого можно открыть вторую вкладку «Входные параметры» (именно здесь устанавливаются основные параметры). В данной вкладке выберете необходимый индикатор Форекс и установите для оптимизации соответствующие ему параметры.

По большому счету, Вы можете оптимизировать любые параметры, однако некоторые из них, как правило, остаются всегда неизменными, поэтому в оптимизации не нуждаются.

Так, к примеру, нет смысла оптимизировать, затрачивая на это время, такой параметр, как «Период МА-фильтра», если он не используется. В общем, оптимизируйте только те параметры советника Форекс, которые будут им использованы во время торговли. Подробно об этих параметрах Вы можете узнать, внимательно изучив руководство пользователя к своему роботу.

Все настройки сохраняются в отдельный файл (придумайте ему имя) после нажатия кнопки «Сохранить». Перед тем, как начать непосредственно процесс оптимизации не забудьте нажать «ОК» иначе установленные параметры применяться не будут.

Учимся правильной оптимизации советника на примере робота — «Золотой жук»

После того, как будет выполнено все, что мы рассмотрели выше, можно приступать непосредственно к процессу оптимизации советника. Для этого включите режим «Оптимизация» и активируйте «Старт».

Может случиться так, что торговый советник не начнет тестироваться. Причиной тому может стать ошибка, вызванная слишком большим количеством оптимизируемых параметров. Это можно проверить, если открыть вкладку «Журнал», расположенную внизу тестера.

Если такая ошибка имеет место, то о ней будет выведено предупреждение. Выходом из подобной ситуации может быть уменьшение шага оптимизации и минимальной/максимальной величины некоторых особо крупных параметров.

Далее опять нажимаем «Старт». Если все идет так, как надо, то вместо «Старт» появится «Стоп» и Вы увидите таймер с ожидаемым временем окончания процесса.

Завершающим этапом оптимизации советников Форекс для терминала MT5, является выбор результатов проведенных оптимизаций. Другими словами, Вы должны изучить результаты и выбрать лучшие из параметров для применения их в дальнейшем для автоматической торговли.

Итак, открываем раздел «Результаты оптимизации», обычно в которой отображается большое количество различных вариантов и результатов их применения, и отсортировываем их по нужным нам параметрам («Просадка», «Прибыль» и так далее).

После этого применяем понравившиеся нам параметры, нажав на нужном результате правой клавишей мышки и выбрав во всплывшем меню вкладку «Установить входные параметры».

После этого должна автоматически открыться «Настройки тестера стратегий», где после нажатия на «Старт» Вы можете прогнать выбранные параметры на любом тайм фрейме, чтобы найти самый оптимальный результат торговли. Результат прогона Вы можете изучить в цифровом формате или в виде графика.

Если результат Вас устроил, то его можно для дальнейшего применения сохранить в SET-файле – активируйте вкладку «Настройки», нажмите «Свойства эксперта» и затем «Сохранить». В появившемся окне назовите свой SET-файл и еще раз сохраните.

Ваш советник оптимизирован и готов к работе. Но перед тем как начать использовать его в реальной торговле, рекомендовано опробовать, как он будет торговать на демонстрационном счете.

ВИДЕО ОБЗОР:Как правильно оптимизировать торговый советник

infofx.ru