Как правильно выбирать советник для торговли на форекс? часть 2. Что такое оптимизация н форексе

Как оптимизировать советника на Форекс

Любая автоматическая торговая система время от времени нуждается в доработке. Это в полной мере касается и так называемых торговых роботов. В этой статье речь пойдет о том, как оптимизировать советника на Форекс и какие основные шаги для этого потребуются.

Для проведения такого рода работ достаточно иметь установленный терминал Метатрейдер 4. В процессе доработки обычно вносятся изменения в параметры стоп-приказов, тейк-профитов, а также в саму стратегию, которая лежит в основе советника.

Что такое оптимизация советника Форекс? Это процесс, который позволяет выявить наилучшие показатели автоматической торговой системы на тои или иной историческом отрезке. Некоторые начинающие трейдеры, которые только знакомятся с работой роботов полагают, что посредством оптимизации можно получить систему, которая будет работать безубыточно.

Однако на самом деле, это не так. Рынок не находится в одном и том же состоянии перманентно. Он изменчив.

Именно переменчивость рынка и является одной из причин, заставляющих трейдеров вносить корректировки в работу советников.

Важно помнить о том, что менять коренным образом в процессе оптимизации советников Форекс ничего не нужно. Это касается, например, параметров, заложенных в основу автоматической системы. При их корректировке результаты работы советника могут быть непредсказуемыми.

Как оптимизировать советник Форекс с точки зрения целей по прибыли? Предположим, в базовой версии автоматической системы take составлял 70 пунктов. Соответственно, при оптимизации можно несколько уменьшить его (допустим, до 60) или увеличить (предположим, до 80). Затем протестировать полученный результат на истории и посмотреть, какой из вариантов будет лучше.

Для того, чтобы понимать, как оптимизировать Форекс советник, необходимо помнить, что эта работа – лишь вспомогательный инструмент для поиска оптимальных настроек автоматической системы.

От трейдера не требуется вникать в ее суть. Достаточно лишь сделать «прогон» по тестеру, который предложит свои варианты настроек.

Где и как оптимизировать советника Форекс

Для внесения корректировок в параметры автоматической системы можно использовать платформу Метатрейдер4. При этом, установка стороннего программного обеспечения не требуется.

Для того, чтобы получить доступ к тестеру стратегий, необходимо ввести комбинацию клавиш Ctrl + R. Далее, в появившемся списке выбирается советник, который планируется доработать, а также ряд параметров (валютная пара, таймфрейм и режим моделирования).

Перед тем, как приступать непосредственно к оптимизации, загружается архив котировок, на котором и будет проводится тестирование впоследствии. С этой целью на платформе Метатрейдер 4 выбирается блок «Сервис» - «Архив котировок». В появившемся окне выбирается валютная пара с определенным таймфреймом (лучше выбирать временной масштаб таким, каким он будет в процессе работы советника на реальном счете).

В блоке с тестером советников по умолчанию установлена опция «Все тики». Ее можно оставить, так как именно такую рекомендацию дают разработчики платформы.

На против пункта «Использовать дату» ставится галочка. Затем выбирается период, за который будет проводиться тестирование (к примеру, это может быть последний год или квартал). Наконец, галочка ставится напротив пункта «Оптимизация».

После того, как эти манипуляции завершены, необходимо перейти к свойствам эксперта, нажав на соответствующую кнопку на тестере. Здесь указываются входные параметры для работы автоматической торговой системы, депозит, с которым предполагается применять советника.

Для более детальных настроек предусмотрена вкладка «Оптимизация». Здесь трейдеры выбирают различные фильтры, при которых тестирование советника по определенную параметру будет остановлен.

Вкладка «Входные параметры» предлагает выбрать те аспекты, которые необходимо оптимизировать. Первый столбец («Значение») отражает те установки, которые делались разработчиком автоматической системы. В трех последующих столбиках указываются значения, которые будет изменять пользователь.

Предположим, предполагается оптимизация советника по параметру take-profit. В графе «Старт» выставляется пользовательское значение (предположим 40), шаг выставляется 10 и стоп 100. В этом случае, тестер будет анализировать работу советника с take-profit начиная от 30 пунктов и заканчивая 100 пунктами через каждые десять пипсов.

После выбора всех необходимых параметров на тестере нажимается кнопка старт и начинается процесс оптимизации. Следует приготовиться к тому, что он может занять не одну и даже не десять минут.

После завершения процесса, появляется окно с оптимизацией по заданным параметрам. Исходя из полученных вариантов трейдер принимает решение о том, какой из параметров ему подходит, а какой нет.

Основные критерии, на которые следует обратить внимание в этом окне – прибыль, матожидание и просадка. Чем выше прибыль и матожидание, и чем ниже просадка, тем лучше результаты тестирования в целом.

После завершения всей процедуры оптимизации, можно проверить результаты на подлинность. Для этого весь временной промежуток необходимо разделить на части. Допустим, если проводится оптимизация за последние полгода, можно попробовать задать параметры за пять последних месяцев и провести тестирование также того временного периода, на который советник не оптимизировался. Полученные результаты сравниваются.

Как оптимизировать советника Форекс в такой ситуации? Предположим, что результаты, которые были у автоматической системы лучше, чем у оптимизированной. В этом случае лучше изменения не вносить, а продолжать тестировать и пробовать другие параметры до получения положительного результата.

В этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как оптимизировать советника на Форекс. Для этого не нужно применять сторонние программы. Всю работу можно проделать в Метатрейдер4.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ru.liteforex.com

Оптимизация советника форекс

Форекс-советник – это, по сути, торговый робот, который позволяет автоматизировать процесс работы на валютном рынке. Но без наличия торговой стратегии этот советник не дает желаемого результата.

А наличие стратегии предполагает и такой процесс, как оптимизация советника Форекс. В этом случае трейдер проводит последовательные прогоны одного и того же робота, при этом каждый раз использует разные входные параметры.

Главной целью процесса является подбор таких параметров, которые бы обеспечили максимальную эффективность торгового робота. Во многих торговых платформах для такой оптимизации предусмотрены специальные средства. Имеются они и в наиболее распространенной платформе Meta Trader 4. Прежде чем выполнить оптимизацию советника в этой программе, нужно выбрать и зафиксировать определенные параметры, включая финансовый инструмент (например, конкретную валюту), метод моделирования баров, а также величину временного диапазона. Последний показатель не является обязательным. Однако следует учесть, что от периода времени зависит многое. Например, для коротких периодов лучше работает анализ ценовых колебаний внутри баров. Для более длинных периодов существуют свои методы моделирования на основе исторических данных. Для дальнейшей оптимизации советника нужно работать в специально предусмотренном окне (оно называется «Тестер»).

Оптимизация может проводиться на основе метода сформировавшихся баров (с использованием цен открытия), а также на основе метода контрольных точек (с использованием фрактальной интерполяции и ближайшего таймфрейма, причем это дает возможность только грубой оценки параметров) и на основе более тонкой фрактальной интерполяции для каждого тика.

broker-trade.ru

Warning: Use of undefined constant display Как оптимизировать советники Форекс » В мире Forex

Если вы работаете в направлении создания торгового советника, то стоит понимать, что процесс настройки торговых советников является не менее важным, чем сама работа, направленная на разработку торговой стратегии. В качестве примера можно привести торгово-аналитический терминал Meta Trader 4 (см. Торговый терминал MetaTrader 4 (МТ4)). С помощью этой торговой платформы у трейдера имеется возможность провести одномерную оптимизацию советников.

В общем, если говорить проще, то самые лучшие параметры будут выбираться за счет анализа лишь одного показателя. И здесь таким показателем, как правило, выступает или же просадка, или прибыль, либо просто математическое ожидание.

Когда мы ведем речь об оптимизации, то в данном случае подразумевается такая схема, при которой один за одним следуют прогоны (тестирование и работа) торгового робота. Причем, не нескольких, а одного и того же. Правда, для анализа используются разные входные параметры и одна база данных. В целом, если говорить о целях оптимизации, то главной целью служит перебор всех возможных параметров с целью выявления оптимальных, которые смогут обеспечить наилучшую и бесперебойную работу торгового советника.

В торгово-аналитическом терминале Meta Trader 4 реализована возможность автоматизировать данный процесс. Но не спешите начинать процедуру оптимизации. Для начала хорошенько покопайтесь в настройках. И чтобы это сделать, необходимо выполнить следующие действия:

• Для начала выберите нужный вам советник, и обозначьте для него все необходимые параметры для входа• После этого выберете финансовый инструмент и также обозначьте его период• Далее прикидываются различные варианты для моделирования баров• Затем определяются параметры временной области для оптимизации. Правда, стоит отметить, что данный пункт не является обязательным процессом, а делается по желанию.

В торговой платформе Мета Трейдер 4 все действия, которые связаны с настройкой торговых советников для работы, осуществляются в отдельном окне под названием «Тестер». Терминал уже заранее предусматривает возможность для трейдеров использовать различные варианты отображения исторических данных. Понятно, что данном случае было бы более правильно сопоставлять данные. То есть, брать информацию и за короткий и за длинный промежуток времени, чтобы можно было сделать объективные выводы. Например, когда мы будем анализировать данные за мелкие периоды, то сможем понять, каковы колебания цен внутри баров. К примеру, в том случае, если оптимизация робота делается на часовом периоде, то динамика цен внутри свечи может быть отображена на базе информации за каждую минуту.

К примеру, если мы ставим задачу приспособить наш советник к работе на часовых данных, то необходимо ставить задачу скрупулезно разобрать информацию по минутам. То есть, в результате мы получаем возможность видеть данные максимально приближенные к реальным показателям, и это дает возможность использовать данную информацию в целях извлечения прибыли.

Когда будете настраивать и оптимизировать процесс, то можно будет остановиться на одной из трех существующих методик, которые дают возможность составить предположительную картину будущего на основе исторических данных. Такое построение картины будущего на основе картины прошлого может составляться при помощи цен открытия. Но есть ряд торговых роботов, которые не имеют ничего общего с особенностями внутрибарного моделирования. То есть, такие советники помогают вести торговлю на уже сформированных свечах на графике. Действительным сигналом того, что текущая ценовая активность на рынке уже устоялась, и полностью сформировалась, может быть появление новой свечи. То есть, для того чтобы оптимизировать торговых роботов, которые не принимают во внимание все нюансы внутрибарного моделирования, применяется стратегия, которая базируется на ценах открытия.

Кроме того, необходимо определиться с контрольными точками, в роли которых в данном случае выступает результат фрактальной интерполяции а также ближайшего таймфрейма. Данный подход к анализу рынка, предполагает достаточно грубый подход к анализу советников, осуществляющих торговлю внутри ценовых баров. То есть, для использования данного метода нужны исторические данные ближайшего меньшего периода. В большинстве случаев получается так, что те данные меньшего таймфрейма, которые имеются в наличии, не покрывают полностью тот временной отрезок, который берется для анализа. Поэтому в ситуации, когда отсутствуют данные меньшего временного отрезка, развитие свечи базируется на отметках, на которых закрылись предыдущие 12 свечей. То есть, если подвести небольшую черту сказанному, то увидим, что модель движения внутри свечи совершает точное такое же движение, которое совершила цена за предшествующие 12 месяцев. Вот такое явление и получило название фрактальной интерполяции.

Необходимо подождать, пока зафиксируется появление исторических данных меньшего таймфрейма, и после этого фрактальная интерполяция будет использоваться уже применительно к этим, новым данным. Правда, в данном случае уже не будут применяться 12 предыдущих свечей, их будет уже шесть. Исходя из этого уже можно сделать вывод о том, что в данном конкретном случае воспроизводятся цены High, Low, Close, Open. Кроме того в данном случае используются и еще две специально сгенерированные цены. Их значение и расположение находятся в прямой зависимости от динамики изменения цены на рынке на 6 предшествующих свечах.

За базис берутся все тики без исключения. С помощью данного подхода трейдер может более наглядно получить представление о том, что будет происходить внутри ценового бара. Для того чтобы сгенерировать массив данных пошаговый (потиковый) метод применяет не только временной диапазон, который ближе всего лежит к нужной области, но также и все возможные из доступных временных отрезков. Именно здесь и кроется различие потикового метода и метода контрольных точек. Это что касается различия. Что касается сходства, то оно тоже есть. И заключается оно в том, что данный потиковый подход также применяет фрактальную генерацию контрольных точек, а моделирование движения ценового диапазона происходит по схожему сценарию. Правда, бывают ситуации, когда производится несколько подряд похожих тиков. Поэтому когда такое происходит, то производится «зачистка» дублирующихся котировок, и во внимание принимается последняя из них.

Если использовать данный подход в практике, то необходимо понимать, что здесь всегда получаются очень большие объемы данных. И это может привести к снижению производительности операционной системы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В заключение стоит сказать, что в случаях, когда мы тестируем советник и когда мы его оптимизируем, все обстоит несколько иначе. Есть существенные различия. Оптимизация предполагает неоднократные прогоны с различной совокупностью входных данных. Но в конечном итоге грамотно оптимизированный советник позволит обеспечить стабильность в получении прибыли.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224

forexman.info

Оптимизация торговой системы на Форекс

Приветствую Вас, друзья и гости форекс блога yavforex.ru!

Сегодня, в заключительной 5-ой части мануала по созданию торговой системы на рынке Форекс, мы подробно разберем как же проводить оптимизацию уже готовой торговой стратегии, для чего вообще это нужно, и соответственно, проведем оптимизацию нашей системы OUR TS (которую мы создали в 1-ой части мануала здесь).

Из предыдущей главы (тестирование торговой системы – Часть 4), после предварительного тестирования и анализа нашей форекс стратегии, мы увидели, что система не является эффективной и достаточно безопасной для торговли на рынке Форекс, соответственно, в таком случае, мы должны обязательно провести оптимизацию этой торговой системы, для того чтобы улучшить ее торговые результаты. Как это делать мы как раз и опишем в данной части мануала.

Оптимизация торговой системы — это подбор параметров, ограничений и фильтров для улучшения результатов торговой стратегии.

Рассмотрим общие принципы подбора параметров при оптимизации торговой системы:

Рассмотрим две ситуации улучшения параметров согласно вышеуказанных пунктов.

Ситуация №1. При предварительном тестировании и анализе нашей форекс стратегии, мы увидели большую максимальную просадку, отсюда можно наложить дополнительное правило: если цена отходит на больше чем (> =) 50 пунктов в выигрышную сторону от открытой позиции, уровень стоп лосс мы переносим в безубыток. Далее в зависимости от того, как будет двигаться цена, перемещать защитный стоп по скользящей средней (если она будет находиться выше уровня входа в рынок).

Тест, при учете нового условия, показал следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №1

Как видно из рисунка, после оптимизации, эффективность торговой системы несколько улучшилась, по сравнению с предыдущим тестированием. Сделок увеличилось, чистая прибыль составила примерно 30% годовых при маскимальний просадке 56%, но Profit Factor является менше оптимального значение — 1,50, что в целом говорит о дальнейшей неэффективности стратегии.

Ситуация №2. Таким образом, учитывая результаты оптимизации из предыдущего примера, можем сделать вывод, что для нашей стратегии уместно было бы добавить уровни взятия прибыли, т.е. тейк профит. Кроме этого, нужно четко определить, на каких уровнях нужно выставлять. Для этого предлагаю воспользоваться уровнями Фибоначчи и добавить на часовой график дополнительные уровни к скользящей средней, т.е. 89 (-89), 144 (-144), 233 (-233). Это можно осуществить войдя в свойства МА-Н1 на вкладке «Уровни».

Теперь проведем оптимизацию торговой системы, добавив к ней некоторые правила:

После того, как определили тренд на дневном графике (D1), находим сигнал для входа в рынок (на часовом – h2) и входим двумя позициями с одинаковыми лотами (в нашем случае по 0,1).
Стоп лосс для первой позиции выставляем на уровне 89 (если это продажа Sell – выше скользящей средней; если же покупка, то наоборот – ниже МА-h2), а тейк профит — на противоположной стороне также на линии 89.
Для второй позиции, защитный стоп выставляем также на уровне 89, тейк профит – уже на линии 144.
Когда цена сбивает первый тейк профит, стоп лосс второй позиции переносим в безубыток.
Такую процедуру проводим для каждого поступления сигнала по указанному тренду из графика D1.

После такой оптимизации торговой системы, обязательно проводим ее повторное тестирование и имеем следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №2

Как видим, результат значительно улучшился по сравнению с двумя предыдущими тестами. Чистая прибыль составила 234% с отличной максимальной просадкой 26%. Profit Factor составляет 1,64, что соответственно превышает значение нормы 1,50. После удачной оптимизации торговой системы, нужно тщательно отработать эту стратегию на демо-счете, и если потребуется внести еще дополнительные коррективы.

Вот так, товарищи трейдеры, последняя 5-ая часть мануала по создании торговых систем подходит к своему завершению. Думаю вся описанная информация в мануале поможет начинающим трейдерам четко понять основы и принципы механизма по построению стратегий для дальнейшей торговли на рынке Форекс, кроме того, надеюсь этот мануал станет для Вас своеобразным справочником по созданию собственной доходной торговой системы.

Если у Вас остались какие-то вопросы, или Вы что-то недоконца поняли, обязательно пишите свои комментарии, буду стараться максимально широко (на сколько это возможно) давать ответы на них.

Также следите за обновлениями на блоге, чтобы всегда быть в курсе полезной форекс информации по прибыльным торговым стратегиям, индикаторам, советникам и другим проверенным инструментам и тактикам торговли на рынке Форекс.

Успехов в Ваших начинаниях, и до встречи на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

yavforex.ru

» Как правильно выбирать советник для торговли на форекс? часть 2

Оптимизация и тестирование советников для форекс

В прошлый раз, мы говорили о том, как определиться с целями своей финансовой независимости и о том какие возможности предоставляет нам торговля на форекс. Сегодня, перед тем как перейти к выбору советника и проверки его работоспособности, хочу сразу предупредить, что для тестирования и оптимизации советников необходим достаточно мощный компьютер, а лучше использовать отдельный удаленный сервер (VPS).

Итак, определяемся с выбором советника…

Первое, в чем нам необходимо убедиться, это то, что прибыль, которую может приносить советник, будет соответствовать нашим ожиданиям.

Второе — нам должен быть понятен алгоритм его работы. Обязательно при советнике должен быть мануал или описание, при каких условиях открывается сделка и какие условия выхода из сделки.

Следующее. В советнике должен присутствовать мани менеджмент, принцип управления капиталом. При ручной торговле, вы же увеличиваете размер открываемой позиции по мере роста вашего депозита. В противном случае при тестировании советника, вы не получите желаемый результат по прибыли.

И самое главное — торговый алгоритм, должен быть адаптивен под любую рыночную ситуацию. К примеру, если выбранная вами система, предназначена для торговли валютой в рендже, то, скорее всего при наступлении трендового движения она будет «сливать». Или же если система предназначена для торговли по тренду, то при боковом движении, она не будет торговать или приносить совсем малую прибыль. А, как известно, 70% рынка форекс составляет флетовое движение.

Это основные требования к советнику и они должны быть описаны у продавца или у тех, кто безвозмездно распространяет свое чудо алготрейдинга. Основываясь на этих принципах, вы можете составить свое тех. задание для создания (написания) советника.

Перейдем к технической части.

Чтобы в миллионный раз не повторяться, что такое тестирование и оптимизация советников, расскажу о принципах, и о сложностях которые могут встретиться, и как эти сложности преодолеть.

Первое с чем мы сталкиваемся – это история котировок. От качества котировок и «глубины истории» зависит насколько близко к реальности, будет соответствовать работа советника в реальном времени. Однозначно могу сказать, что работа советников при реальной торговле, будет отличаться от того что вы увидите при тестировании.

Второе – это принцип работы тестера в МТ4. Как я писал ранее, тестер предоставляется в закрытом коде, что там внутри (какие у него мозги), мы можем только догадываться. С этим ничего не поделаешь. Для написания собственного тестера автоматических стратегий, нужно достаточно времени, светлых умов и хорошего финансирования. В случае с МТ, нам приходится доверять разработчикам.

И всё же, где и как получить нужную историю котировок?

Для начала, я рекомендую установить отдельный терминал, который в дальнейшем, вы будете использовать только для тестирования советников. Установите демо или реальный счет и нещадно удалите все графики.

После закройте терминал и подчистите всю историю, которая самостоятельно загрузилась при установке терминала. Файлы находится в папке “history”, с расширением “hts”.

После чего снова запустите терминал.

Если откроем «архив котировок», то увидим там следующую картину:

Таким образом, мы получим «чистый» терминал.

Двойным кликом мышки по выбранной паре (инструменту), на тайм-фрейме М1, закачайте историю с сервера вашего брокера, но она будет совсем коротенькая, буквально пару дней.

Аналогично можно повторить процедуру с другими временными интервалами. Дальше дневного (D1), загружать не стоит, т. к. в тестере нет возможности тестировать старше «дневки». И обязательно просмотрите «глубину истории». К примеру, у моего брокера исторические данные на М5 уходят глубиной, немногим более недели, на М15 – почти на месяц, на М30 – 2 месяца, Н1 (час) – 4 месяца, Н4 – год и 4 месяца, D1 (дневной) – почти 8 лет. Если вы, к примеру, захотите протестировать советник на периоде в 3 года, на тайм-фрейме М5, то тестирование начнется с того времени на сколько есть истории по этому ТФ, в моем случае – это неделя.

Что ж, давайте искать более глубокую историю.

У нас еще есть «волшебная» кнопка – «загрузить». При нажатии этой кнопки, начинается загрузка с сервера “MetaQuotes”, с таким вот предупреждением.

Мы получаем историю с далекого 1971 (!) года.

Но реальная история для М1 начинается с 1999 года

и заканчивается в ноябре 2016 года.

Что ж, вполне хороший отрезок истории для тестирования наших советников.

При этом, загружается история сразу по всем тайм – фреймам. Это можно проверить, перейдя в ту же папку “history”.Т. к. история нам нужна для тестирования, то и перенести ее нужно в папку с историей, которая находится по адресу “tester”, “history”. К тому же, нужно ее сконвертировать, в необходимые нам для тестирования, временные интервалы. Для этого открываем тестер стратегий, выбираем любой советник встроенный в МТ4. Далее:

символ – по которому загружали историю;

модель – все тики;

период – М1;

спред – текущий, если спред фиксированный.

Устанавливаем начальную и конечную даты тестирования, те которые были указаны при загрузке истории. Жмем «старт».

Аналогичную процедуру проделываем с другими ТФ. Т. к. старшие ТФ формируются из младших, то с М1 формируется М5, М15, М30, Н1, Н4 и D1. Все конвертируемые периоды записываются в папку с тестером стратегий, “tester”, “history”. При этом получаем соответствующее качество моделирования:

М1

М5

М15

М30

Н1

Н4

Теперь наш терминал полностью готов для «работы» с советниками.

Единственное, что тестирование советников на М1 будет с невысоким качеством моделирования. Для тестирования на минутках, можно скачать и установить тиковую историю, но это отдельная тема. Обычно на минутном интервале тестируют «высокочастотные» советники. А в тестирование на дневном графике, не вижу целесообразности, потому как на дневном графике можно успешно торговать руками. Дневные котировки в тестере нужны для того, чтобы советник мог брать данные с «дневки» а саму торговлю проводить на младшем ТФ, если такой алгоритм предусмотрен в коде советника.

Теперь что касается качества истории.

Бытует мнение, что в таких исторических данных присутствуют «дыры», пропуски в котировках. Проверить минутные котировки на периоде хотя бы в 3 года, дело непростое. Однако при беглом просмотре, несомненно, пропуски имеют место быть. Но они попадают в основном на выходные и праздничные дни и особого влияния на тестирование советников не окажут. Как я уже упоминал, работа советника в реальном времени и на истории будут отличаться.

Как получить «рабочие» параметры для торговли советником в реальном времени?

Для тех, кто не в курсе, советники устанавливаются в папку “MQL” => “Experts” и перегружаем терминал.

Для тестирования советника, выбираем период тестирования. В зависимости от ТФ на котором работает советник, этот период может составлять от 3-х до 9 лет. Данный период делим на 3 примерно равные части. И на среднем отрезке будем проводить оптимизацию, а на крайних, тестировать полученные параметры советника. Требования к участку истории, на котором будем оптимизировать советник. Этот отрезок должен иметь как трендовое движение, так и флет. Это объясняется тем, что если вы получите параметры советника на флетовом или трендовом участке, то на тестовых участках может быть совсем другая ситуация. А как мы помним, то советник должен быть устойчив к различному состоянию рынка.

Итак, на участке оптимизации, в параметрах советника отмечаем те параметры, которые необходимо подобрать, устанавливаем размер начального депозита и запускаем процесс оптимизации.

После окончания оптимизации, выбираем результаты соответствующие ожидаемой прибыли с меньшей просадкой, и «прогоняем» их на тесте (без оптимизации). Таких параметров должно быть несколько. Отмечаем подходящие результаты и сохраняем в виде set – файлов. После, каждый из сохраненных файлов, тестируем на первом и последнем участке истории. Если тестирование на этих участках проходит успешно и полученные результаты удовлетворяют ваши ожидания, то после «прогоняем» выбранный файл на всем участке истории.

К примеру: вы выбрали участок истории в 6 лет, разделили его на 3 равные части (по 2 года), на среднем участке, путем оптимизации параметров выбрали несколько результатов, «прогоняете» их на первом и последнем участке и если всё ОК, то после прогоняете на всем периоде в 6 лет. Только после таких манипуляций, полученные настройки советника, могут считаться подходящими для торговли.

Данный процесс занимает достаточно много времени. Поэтому вместе с советником в комплекте, нам предлагают готовые set – файлы. В этом вопросе нужно быть критичным и всё проверять.

Теперь вы знаете некоторые тонкости по алготрейдингу и вам решать, что для вас лучше и удобнее.

Одно могу сказать, что автоматическая торговля, начала занимать лидирующие места на финансовых рынках. Роботы не знают эмоциональных проблем, ими не движут «жажда наживы» и «страх потери», они монотонно выполняют поставленную перед ними задачу. И качество данной работы зависит от того, насколько правильно в роботе прописан алгоритм действий.

Ну а мы в следующих статьях перейдем к практическим приемам по разработке, настройке и оптимизации торговых советников и авторских индикаторов технического анализа

Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

system-fx.ru