ГлавнаяОптимизацияОптимизация советников

Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? Оптимизация советников


Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?

Как правильно оптимизировать советников в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4? Зачем вообще нужна оптимизация, и что это такое - оптимизация параметров советников для достижения прибыльной торговли валютой на Форекс? Ответы на эти и другие вопросы Вы сможете узнать, прочитав данный материал.

Тестер стратегий торгового терминала MetaTrader 4 имеет две важные функции. Это, непосредственно, тестирование советников и их оптимизация, суть которой заключается в подборе наиболее оптимальных параметров советников. Обычно трейдер оптимизирует (совершенствует) входные параметры роботов для того, чтобы сделать его максимально прибыльным при минимальных рисках.

Процесс оптимизации советника представляет собой его множественное тестирование с различными входными параметрами в автоматическом режиме программой МетаТрейдер 4. При этом, простая оптимизация - это ничто иное, как подгонка параметров эксперта под историю, то есть под условия рынка и движение цены, которые были в прошлом. Если прооптимизировать робота - советника на истории и сразу же поставить его торговать, радуясь, что результаты оптимизации были "красивыми", надеяться на такие же результаты торговли советника в реальном режиме не стоит. Ведь, по сути, была проведена не настоящая оптимизация, а ПОДГОН параметров.

Правильная и качественная оптимизация советника, которая называется форвард - тестом, включает в себя два этапа. На первом этапе советник оптимизируется (правильнее - подгоняется) на некотором историческом отрезке, который называется тестовый (исторический) период. Результаты подгонки представляются в таблице в виде входных параметров эксперта. С наиболее удачными параметрами робота запускают торговать на новом временном отрезке, где он не подгонялся, и не знает, как себя вести. Такой отрезок называется форвардным периодом. Если и на этом отрезке результаты тестирования (уже не оптимизация!) хорошие, значит, эксперта можно ставить торговать на реальный счет.

Тестовый и форвардный промежутки для экспертов, работающих на различных тайм-фреймах, отличаются. Для экспертов, тестируемых на периоде:

Тестировать советники на меньших тайм-фреймах не рекомендуется. Для лучшего понимания тестового и форвардного периодов, рассмотрим их в виде рисунка:

То есть, если сегодня 30 ноября 2011 года, и мы решили прооптимизировать советника на периоде M15, с тестовым промежутком 1 год и форвардным 3 месяца, то конец тестового промежутка у нас будет 30 августа 2011 года, а его начало - 30 августа 2010 года.

Рассмотрим процесс тестирования и оптимизация советников более подробно:

Шаг 1. Настройка тестера. Открываем тестер стратегий через меню торгового терминала, раздел Вид. Во вкладке Советник выбираем советника, которого собираемся оптимизировать. Из открывающего списка поля Символ выбираем необходимую валютную пару. Модель - По ценам открытия. Далее - период, для которого имеются настройки оптимизации, и устанавливаем исторический промежуток, на котором будет прогоняться советник (чтобы лучше рассмотреть скрин, кликните по нему):

Запуск тестера стратегий.

Теперь необходимо закачать архив котировок валют. Пользователи терминала имеют доступ к котировкам с наименьшим периодом 1 минута. Перед тем, как их закачать, настраиваем возможности закачки данных. Для этого в меню терминала в вкладке Сервис открываем пункт Настройки. В полях Максимум баров истории и Максимум баров в окне ставим предельно допустимые значения.

После этого качаем сами котировки при помощи меню Сервис - Архив котировок - Символы - валютный инструмент - период.

Стоит заметить, что предлагаемые дилинговыми центрами котировки не позволяют добиться качества моделирования более 90%, причем 90% - это в лучшем случае. Дело в том, что загрузка данных происходит с серверов MetaQuotes, которые зачастую предлагают неполные архивы, в которых отсутствуют котировки за некоторые промежутки времени, вплоть до месяцев. Ниже, на рисунке, выделен красным цветом как раз такой период - идут данные за 10.06.2011, потом следует "провал" в данных аж за 3 месяца, после чего данные архива котировок "появляются" только с 22.09.2011:

Как вы думаете, сможет ли тестер провести качественную оптимизацию советника, если ему просто напросто не с чем работать? Однозначно - нет, поэтому и результаты моделирования в таких случаях составляют даже не 90%, а едва дотягивают до 40%. Однако есть выход из этой ситуации: закачка полных архивов тиковых котировок с сайта дилингового центра DukasCopy, которые позволяют добиться результатов моделирования вплоть до 99%. Как получить архивы и трансформировать их в формат, понятный торговой платформе МетаТрейдер 4, читайте в статье "Качество моделирования 99% в тестере стратегий - реально ли это?".

Шаг 2. Сейчас необходимо загрузить в тестер стратегий оптимизационный файл, если он у Вас есть. Если оптимизационнго файла нет - загружаем файл настроек советника, который копировался в папку с торговым терминалом (это папка на диске С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/ , либо отдельная папка для советника - С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/название_советника/). Для этого нажимаем на кнопку Свойства эксперта, в открывшемся окне выбираем вкладку Входные параметры, кликаем Загрузить и находим файл оптимизируемого советника с расширением .set, с соответствующим валютным инструментом и периодом (тайм-фреймом):

Загрузка оптимизационного файла в тестер стратегий.

Загружаются первоначальные настройки советника, которые на вкладке "Входные параметры" необходимо изменить. Для этого галочкой отмечаем значения в столбце Переменная, которые необходимо изменять в процессе оптимизации советника, выставляем начальные, конечные цифры и значения шага в столбцах Старт, Стоп и Шаг, после чего сохраняем оптимизационный файл для советника в папку С://Programe Files/MetaTrader/tester/ - эта папка будет Вам доступна по умолчанию, если нажать кнопку Сохранить. Если Вы оптимизируете не одного советника, а несколько, то в таком случае рекомендуется в папке /tester/ создавать папку по названию советника и в нее сохранять начальный оптимизационный файл - это поможет избежать путаницы и всегда понять, к какому советнику относится оптимизациооный файл. В название файла оптимизации с раширением .set следует включать имя валютной пары и тайм - фрейм, например, оптимизация_название_советника_eurusd_m15.set:

После этого переходим на вкладку Тестирование, устанавливаем размер депозита, позицию (Long или Shot), выбираем оптимизируемый параметр (по умолчанию Balance), и ставим галочку в окошке генетический алгоритм (Возможно, у Вас возникнет вопрос - Что такое генетический алгоритм? Генетический алгоритм - это "умная" функция перебора параметров, которая заведомо убыточные параметры отбрасывает, в результате чего значительно сокращается количество вариантов перебора и время тестирования). После этого жмем кнопку ОК.

Шаг 3. Запуск оптимизации советника. Непосредственно перед запуском оптимизации параметров советника ставим галочку в окошечке со словом Оптимизация. И только после этого можно жать кнопку Старт. Процесс оптимизации форекс советника на тестовом периоде может занять значительное время - от нескольких минут, до часов и даже до суток: все зависит от количества оптимизируемых параметров каждого конкретного советника.

Шаг 4. По окончанию процесса оптимизации во вкладке График оптимизации формируется своеобразный график, где более темным цветом выделяются параметры советников, прибыльность которых выше. Даже невооруженным глазом видно, что вариации от 1,7 до 1,75 в порядке возрастания больше подойдут для дальнейшей оптимизации:

Графическое изображение различных комбинаций входных параметров эксперта после оптимизации.

Работу с графиком следует совмещать с анализом таблицы Результаты оптимизации, где наглядно представлены входные параметры. Проверять все параметры подряд и искать самые лучшие - смысла нет, так как многие из них практически идентичны и существенно не отличаются. Да и времени на проверку сотен комбинаций уйдет много. Удобнее отсортировать их по одному из признаков, к примеру, по прибыли, и проверять комбинацию с лучшими результатами. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по строке с той комбинацией, где прибыль максимальна, и выбираем Установить входные параметры.

Установка входных параметров, полученных после оптимизации, для дальнейшего тестирования советника с целью выявления наилучшей комбинации.

Открывается окно тестера, где, если нужно, изменяем параметр Модели. Вместо значения По цене открытия устанавливаем значение Все тики, так как результаты теста по всем тикам будут более точными. Но это в первую очередь зависит от того, по какому алгоритму работает советник. Если работа советника построена по Ценам открытия - тестирование его по Всем тикам даст неверные результаты! Поэтому, прежде чем оптимизировать советника, Вы должны понимать логику его работы. Снимаем галочку с окошка Оптимизация и жмем кнопку Старт для тестирования советника с оптимизированными входными параметрами на тестовом периоде:

Анализ теста проводится на основе вкладок График и Отчет. Чем график прибыли более ровный и восходящий, тем входные параметры лучше:

Соответственно, если график представляет собой сильно ломаную линию, при этом не имеет восходящего движения, а наоборот - нисходящее, значит входные параметры не удовлетворительны, и запускать на их основе советника нельзя. Однако помните, если вы проводили тестирование и оптимизацию советника на основе котировок, закаченных с сервиса MetaQuotes, то вполне вероятно, что такой график может быть результатом отсутствия данных за какой-то промежуток времени, поэтому и судить по нему о входных параметрах нельзя:

Во вкладе Отчет тестера стратегий торговой платформы MetaTrader 4 представляется более удобная для восприятия и анализа информация. Причем, если оптимизация проводилась на котировках, скаченных с MetaQuotes, то результаты будут такими:

А если Вы работали с котировками, скаченными с сервиса DukasCopy, то результаты качественной оптимизации советника (одного и того же) с одинаковыми параметрами, будут выглядеть следующим образом:

Вывод сделать не сложно.

Далее поочередно подставляем различные комбинации входных параметров, сортируя их по разным параметрам. Особое внимание при выборе комбинаций следует уделять таким параметрам, как Количество сделок (для каждого типа советников разное), Максимальная и минимальная просадка. При выявлении "красивого" восходящего графика и удачных результатов (хорошая прибыльность, небольшая просадка и т.д.) с тем или иным набором параметров, необходимо протестировать советника на форвардном периоде.

Шаг 5. Тестирование советника на форвардном периоде. Переходим во вкладку тестера Настройки и вместо промежутка времени исторического периода устанавливаем даты начала (От) и окончания (До) форвардного периода. Форвард-период начинается с конца исторического периода и заканчивается сегодняшним числом. Кнопка Старт запускает тестирование робота с установленными входными параметрами, полученными на первом этапе оптимизации.

Если тестер показывает хорошие результаты (анализировать по графику и отчету), то установленную комбинацию параметров можно сохранить. Для этого во вкладке Настройки кликаем кнопку Свойства эксперта, выходит уже знакомое окошко с входными параметрами, теми, которые показали хороший результат теста. Здесь нажимаем на Сохранить. Сохранить файл можно в папке с уже имеющимися файлами .set, дав ему такое имя, что бы можно было сразу понять, оптимизационный файл от какого советника, какой валютной пары и какого тайм - фрейма перед Вами:

Сохранение лучших оптимизационных параметров.

В ходе тестирования эксперта с различными параметрами хорошие результаты могут выявляться несколько раз, а, следовательно, и сохранять их можно также несколько раз. Файл с самыми удачными настройками будет взят в основу для работы советника.

Шаг 6. Дооптимизация советников. Перед тем, как запустить советника на реальный счет, рекомендуется его дооптимизировать. Но, внимание - не совершите ошибку! Дооптимизация - это не оптимизация советника на форвардном периоде! Подгонку советника на форвард-тесте следует полностью исключить! Для начала поясним, какой принцип положен в систему дооптимизации советников. Известно, что система считается стабильной в том случае, если небольшое изменение параметров не дестабилизирует ее состояние. Ключевая фраза в этом определении - небольшое изменение параметров. Применительно к дооптимизации советников этот принцип должен реализовываться следующим образом: нужно изменить параметры советников в небольших пределах и запустить оптимизацию на форвардном периоде. И если после дооптимизации на форвардном периоде выходные данные (максимальная и минимальная просадка, прибыльность, количество сделок и т. д.) не будут существенно отличаться от тех, которые были получены при тестировании на форвардном периоде, то выбираете лучшие настройки и сохраняете их. Вы проверите правильность оптимизации советника и получите еще более лучший комплект настроек.

У разных советников дооптимизируются различные параметры, поэтому в рамках данной статьи конкретные параметры, которые должны дооптимизироваться, назвать нельзя. Но привести пример для лучшего понимания материала можно, что мы и сделаем. Например, для данных настроек, которые применялись при оптимизации советника на тестовом периоде, можно дооптимизировать параметр Pips - значение Шаг поменять с 2 на 1, коэфицент Старт изменить с 10 на 22, а Стоп - с 30 на 26:

Все эти настройки делаются очень аккуратно и меняются значения параметров в очень небольших пределах и с небольшими шагами. После дооптимизации советник опять тестируется на форвардном периоде, и, если можно выбрать результаты лучше, чем после оптимизации на тестовом периоде, то полученные настройки окончательно сохраняются в set-файле, который в дальнейшем можно использовать при торговле советником, внимание - вначале на демо - счете. И уже после того, как советник покажет хорошие результаты работы на демо - счете, выставляем его для прибыльной торговли на реальных деньгах.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только качественная оптимизация советника вместе с его тестированием на историческом и форвардном периоде может обеспечить пусть и не 100-процентную, но высокую вероятность его стабильной работы в реальном режиме. Сложно - скажете Вы? Да, сложно! Но Вы сможете получать прибыль на полном автомате, которая полностью окупит ваше терпение и настойчивость в изучении принципов оптимизации советников в торговой платформе MetaTrader 4...

avtoforex.ru

Оптимизация советника – как улучшить эффективность торгового эксперта?

В одной из прошлых статей мы рассматривали различные способы тестирования Форекс советников, а сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать советник при помощи стандартной торговой платформы MetaTrader4, которую используют многие брокеры MT4. Если вы торгуете при помощи советника, то хотя бы раз в полгода необходимо проводить его оптимизацию, то есть осуществлять поиск оптимальных параметров: стоп-лосса, тейк-профита и других параметров, изменение которых может повлиять на увеличение прибыльности советника или уменьшение его просадок.

Что такое оптимизация советника?

Оптимизация позволяет методом подбора выявить, какие значения того или иного параметра показывают наилучшие результаты на определенном историческом отрезке. С первого взгляда кажется, что, подобрав необходимые параметры на истории, вы получите Грааль, который поможет вам зарабатывать миллионы. Однако это не совсем так, рынок Форекс постоянно меняется, и очень часто прибыльный советник на истории превращается в убыточный советник на реальном счете. Чтобы этого не произошло, необходимо изменять только те параметры, которые не идут вразрез с правилами торговой стратегии, заложенной в основу советника. Например, если размер тейк-профита, предлагаемый разработчиками торгового эксперта, равен 100 пунктов, можно посмотреть, каким станет итоговый результат, если изменить значение тейк-профита на 80, 120, 140 и т. д. Таким образом, оптимизацию нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает задачу по поиску параметров для вашей торговой системы. Вам не нужно тратить время, вручную просматривая графики, достаточно запустить тестер стратегий в MT4, и он переберет все возможные варианты и комбинации параметров, а вам останется только выбрать среди них наиболее оптимальные.

Как оптимизировать советник?

Оптимизация советника осуществляется в торговом терминале MT4, никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. В начале необходимо открыть тестер стратегий, нажав Ctrl+R, выбрать из списка советник, который вы хотите оптимизировать, валютную пару, режим моделирования и таймфрейм. В нашем примере мы попробуем оптимизировать стандартный советник MACD Sample, который есть в каждом торговом терминале MT4. Но сначала необходимо загрузить котировки валютной пары, на которой ваш советник будет открывать сделки. Для этого нажимаем F2 или заходим в Сервис – Архив котировок, выбираем валютную пару, например, EURUSD и скачиваем минутные котировки. После того, как загрузились котировки, необходимо еще раз их скачать, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо пробелов.

Выбирайте всегда качество моделирования «Все тики» – это наиболее точное и полное тестирование советника. Также необходимо поставить галочку напротив фразы «Использовать дату» и указать требуемый период тестирования – последний год, полугодие или квартал. Некоторые трейдеры проводят оптимизацию советника каждую неделю, указывая в настройках временной отрезок, равный последним двум неделям, но какого-либо преимущества в торговле это не приносит. Не забудьте также поставить галочку напротив надписи «Оптимизация».

Далее нужно нажать «Свойства эксперта», во вкладке «Тестирование» указать размер депозита и выбрать оптимизируемый параметр, как правило, это «Баланс».

Во вкладке «Оптимизация» можно выставить ограничения оптимизации, например, при достижении минимального баланса или максимальной просадки, тестер прекратит проверку определенного параметра, что существенно сократит время оптимизации.

Во вкладке «Входные параметры» вы можете отметить галочкой те параметры, которые нужно оптимизировать. В графе «Значение» указаны настройки разработчиков, их менять не следует, а вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужно указать значения, которые позволят оптимизировать ваш советник. Например, вы можете оптимизировать советник по тейк-профиту. В графе «Значение» советника MACD Sample напротив параметра Take Profit указано 50 пунктов, вы можете поставить в графе «Старт» – 30 пунктов, указать «Шаг» – 10 пунктов и «Стоп» – 80 пунктов. В результате тестер стратегий шесть раз протестирует советник с параметрами тейк-профита: 30, 40, 50, 60, 70 и 80 пунктов. Следует отметить, что чем меньше шаг и больше выбранных параметров, тем дольше будет производиться оптимизация советника.

После того, как были выбраны все необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Старт» в тестере стратегий, при этом оптимизация может занять достаточно продолжительное время.

Когда оптимизация советника подойдет к концу, появится вкладка «Результаты оптимизации», в которой можно посмотреть полученную прибыль по каждому прогону, матожидание, просадку и входные параметры с указанием выставленных ранее настроек. Чем выше матожидание и прибыль и ниже просадка, тем лучше. Сравнивая полученные результаты, можно выбрать параметр, который имел наилучшие показатели на истории.

Чтобы установить выбранные входные параметры в «Свойства эксперта», нужно кликнуть правой кнопкой мыши по оптимальному результату и выбрать в открывшемся списке «Установить входные параметры». Когда вы в следующий раз будете выполнять тестирование советника, то в «Свойствах эксперта» будут автоматически проставлены выбранные параметры.

Как проверить подлинность оптимизации?

Для проверки подлинности оптимизации советника используется следующий метод. Допустим, вы проводите оптимизацию советника за последний год. Тогда вы оптимизируете советник, выставив временной отрезок, равный 10-ти месяцам, а полученные результаты тестируете еще раз за последние 2-3 месяца, на которых вы не оптимизировали советник. Таким образом, оставляя 20% от временного отрезка, вы проверяете, будут ли работать подобранные вами параметры после проведения оптимизации. Если оптимизированные параметры дадут более худший результат во время тестирования советника, чем изначальные настройки разработчиков, значит, оптимизация оказалась неуспешной, и нужно либо изменять какие-то другие параметры, либо оставить прежние настройки. Теперь вы знаете, как производится оптимизация советников Форекс в MT4. В заключении хотелось бы отметить, что не всегда следует проводить оптимизацию, в некоторых случаях она может быть бесполезной или даже опасной для вашего депозита. Поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться здравым смыслом и понимать особенности работы советника, а также хорошо разбираться в его настройках. Не нужно пытаться изменить то, в чем вы плохо разбираетесь, лучше оставить все как есть. Таким образом, оптимизацию советника следует проводить только в том случае, если он резко перестал приносить прибыль. Если вы покупали советник, то имеет смысл обратиться к его разработчикам, так как они время от времени занимаются его оптимизацией и могут вам предоставить актуальные настройки для нормальной работы советника. Смотрите также «Рейтинг советников Форекс для малых депозитов».

tradelife.ru

Как правильно оптимизировать советники. Полный курс

Не многие сегодня знают, то самый обычный тестер стратегий в терминале metetrader 4 (или 5 на ваш вкус) позволяет, потратив определенное время на оптимизацию найти наилучший сет настроек. Позволяющий с помощью торгового робота зарабатывать как можно больше прибыли и попадать в как можно меньшие просадки. Хорошая новость для многих из вас, состоит в том, что более не нужно рисковать на реальных счетах, запуская на них советника с имеющимся у вас на руках сетом настроек. Каждый из вас уже давно имеет возможность найти лучшую комбинацию из возможных или просто выбросить робота за отсутствием "полезности" для вашего кошелька. Смысл оптимизации сводится к следующему: роботу задаются настройки к каждому параметру по виду - "от и до", с которыми он прогоняется на периодах от одного года. В следствии чего в результатах оптимизации трейдер может наблюдать какие настройки приводят к наиболее продуктивным вариантам,  а не искать свой сет, наобум подставляя параметры. И ежеминутно прогоняя его в тестере стратегий. Оптимизация позволяет за 1-5 часов понять имеет ли советник потенциал или нет и если этот потенциал есть - то использовать его на максимум. Разве ни этого хочет каждый трейдер? Давайте узнаем, как же проводить оптимизацию форекс советника.

Как и прежде необходимо найти специфический значок с лупой, обозначающий необходимый нам тестер стратегий, который мы и будем использовать для оптимизации советника. При нажатии на кнопку тестера (расположена она в верхней панели инструментов терминала метатрейдер), нам открывается дополнительное окно программы, находиться оно будет в самом низу. В первой графе нужно будет выбрать название оптимизируемого советника, в наших примерах, это будет советник R-Profit V.8 от нашего проекта. Во второй, вы сможете выбрать валютную пару, на которой будете тестировать форекс робота. Ну и конечно же, модель тестирования, временной интервал (таймфрейм), период тестирования (дата "от и до") и спред (рекомендуется оставлять на параметре "текущий"). Предлагаем взглянуть на рисунок ниже, для более полноценного представления.

Как бы ни казалось, но не все так просто, давайте рассмотрим весь процесс аккуратно и по шагам, чтобы уже ни у кого не возникало вопросов. Мы коснемся и загрузки котировок в ваш терминал метатрейдер и установки советника с сетом настроек и собственно самих настроек робота для качественной оптимизации (такие настройки тоже есть). Итак, прежде всего установка форекс советника в терминал, без нее нам и оптимизировать собственно было бы нечего. Для этого в новом метатрейдере необходимо произвести следующие действия: Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Experts и уже в эту папку следует скопировать файл советника. Для загрузки сета настроек (обозначается в формате ".set") необходимо произвести тот же план действий, однако в папке MQL4 найти папку Presents и скопировать сет именно туда. 

Давайте уделим несколько строк тому, что же такое сет и откуда он берется. Часто сет настроек вам предлагают разработчики вместе с самим торговым роботом. чтобы использовать его, достаточно переместить из навигатора fx-советник на рабочий график выбранной валютной пары и во всплывающем окне нажать на кнопку "входные параметры" и уже в данном разделе выбрать "загрузить" программа сразу же направит вас в папку Presents из которой вы и загрузите в советник необходимый вам сет настроек. Сам по себе set ничто иное как оптимизированные настройки, позволяющие советнику зарабатывать больше при меньших просадках (если разработчики конечно не поленились провести качественную оптимизацию. иначе следует сделать это самостоятельно). При его загрузке, все настройки мгновенно проставляются во входных параметрах робота, вручную вам остается только установить стартовый лот (здесь уже следует рассчитать риск менеджмент). Вот теперь мы плавно подошли к вопросу о том, как же самостоятельно создать прибыльный сет настроек, чтобы ваш советник не только не потерял доверенных ему в обращение средств, но и приумножил их настолько, насколько это вообще возможно, имеющимся у вас на руках торговым роботом. 

Каждая стратегия, индикатор, либо советник тестируются на истории котировок, это ни для кого ни секрет, иначе как мы вообще могли бы делать выводы об эффективности или неэффективности используемых инструментов анализа? Поэтому самое первое что нужно сделать перед оптимизацией и самое главное, о чем забывает большинство новичков - загрузить в терминал метатрейдер архив котировок. Казалось бы для чего, ведь когда вы открываете график инструмента у вас уже есть котировки, но не все так просто. На периодах дольше 3-ех месяцев начинаются сбои и погрешности, где то и вовсе пропадают дни или недели. Говорить в подобной ситуации о качестве исторических данных, естественно не приходится, поэтому в результатах тестирования обязательно смотрите на показатель качество моделирования, который отображает насколько точно была воспроизведена история. Можно загружать котировки от брокера Dukascopy с его 99% моделированием, однако, это более сложный процесс и не столь обязательный. Имеющийся в нашем распоряжении сервис MetaQuotes предоставляет 90%-ое моделирование и этого вполне достаточно для качественной оптимизации. Итак, что же необходимо сделать.

Снова смотрим на верхнюю панель инструментов в нашем метатрейдере и ищем там кнопку "сервис", далее по списку: сервис -> архив котировок, после чего вам будет представлен список валютных пар, выбираете ту, на которой собираетесь оптимизировать советник и нажимаете на нее дважды, дабы появились списки таймфреймов. Необходимо выбрать минутные графики, независимо от того, на каком временном интервале вы планируете оптимизировать робота. Так как любой ТФ состоит из минутных графиков, то так вы получите максимально точное моделирование истории, что собственно нам и нужно. Собственно нажимаете "загрузить", ждете и в течении 2-3 минут все будет готово. Закрываете окно котировок. Предварительно, для большей точности, можно пройти по еще одному пути: сервис -> настройки -> графики, там вы увидите строчку "Макс баров в истории", проставьте 10 000 000, если там установлена другая цифра и нажмите "ОК". На этом подготовительные мероприятия окончены, остается парочка финальных этюдов, которые мы прямо сейчас с вами и разберем.

Оптимизация советника. Подготовка.

Итак, вернемся к началу. После того, как вы нажали на значок с лупой в верхней панели терминала Metatrader, внизу вам было открыто окно с тестером стратегий, где вы и будете тестировать форекс робота. Так же вы можете заметить там кнопку свойства эксперта, именно с нее и должно начинаться грамотное тестирование или оптимизация робота. Вам откроется следующее меню настроек (для каждого советника оно разнообразно в зависимости от функционала, мы как говорилось выше показываем на R-Profit V.8):

В списке переменных будут находится разнообразные параметры советника, от уровней стоп приказов, трала позиции или целей по сделке до всевозможных настроек управления риск менеджментом или позициями. Вариантов множество и они нисколько не повлияют на саму оптимизацию. Важно обратить внимание на последние три столбика: старт - шаг - стоп. Именно они и будут отвечать за ход оптимизации торгового робота. К примеру, мы хотим понять, какой стоп приказ будет наиболее оптимальным (при котором мы будем больше зарабатывать и меньше терять) и выставляем в указанных столбиках следующие показатели: 10 - 5 - 100. Что для программы будет означать следующее: во время оптимизации будут протестированы все варианты со стоп лосом от 10 пунктов, до 100 с шагом в 5 пунктов. То же касается любого другого параметра. Выставлять необходимо настройки для каждого параметра сразу, чтобы во время оптимизации учитывались все возможные комбинации настроек.

Ниже вы можете видеть вкладку результаты оптимизации, в которой и будут собраны результаты вместе с настройками советника, которые к ним соответственно привели. Вы можете выстраивать их по прибыльности, просадке и другим показателям оптимизации. Главное, что вам более не придется гадать, тестер сам покажет вам наиболее прибыльные или надежные настройки советника. По окончании оптимизации, достаточно нажать в результатах на понравившийся сет и он будет загружен в советник, откуда вы сможете сохранить его (не забудьте при сохранении указать путь в папку Presents, дабы потом с легкостью устанавливать сет в советник прямо на графике). 

Желаем Вам успешного тестирования.

Ваш, Портал Форекс Трейдера!

rognowsky.ru

Как оптимизировать советник на Форекс. Процедура оптимизации советника

Привет Всем!

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник, чтобы улучшить его результаты при автоматической торговле на рынке Форекс. Подробнее рассмотрим, как нужно корректировать входные параметры торгового эксперта, как настроить и запустить процедуру оптимизации советника в терминале МетаТрейдер 4, как установить и сохранить оптимизированные параметры эксперта при дальнейшей работе с ним.

Итак, поехали :-). Как помните из предыдущей статьи как тестировать советник, мы протестировали стандартный эксперт MACD Sample из стандартными параметрами на истории котировок (за 2011 год) и получили неутешительные результаты. Сейчас же мы проведем оптимизацию этого советника и посмотрим, как изменится его эффективность торговли.

Для того чтобы выбрать оптимальные параметры для торгового работа, после проведения тестирования, в окне тестера стратегий нажимаем на кнопку «Свойства эксперта» / вкладка «Входные параметры».

Что мы здесь видим? Это список параметров и их значения, по которым торгует советник. Для того чтобы оптимизировать какой-то из них, нужно обозначить их галочками (рис. ниже).

Лот мы не выбираем, поскольку данный советник не использует никакой тактики мани менеджмента на Форекс, потому проставляем значение 0.1 для всех случаев.

Теперь давайте разберемся, что означают значения в полях «Старт», «Шаг» и «Стоп». Это параметры, которые советник будет прогонять (каждый по циклу) на заданной истории котировок, после чего Вы будете иметь возможность выбрать лучший вариант из сделанных прогонов, но об этом чуть позже.

Для примера, если вы поставите для параметра TakeProfit:

Старт — 5 пунктов

Шаг — 1 пункт

Стоп – 200

А для всех остальных параметров эксперта значение шаг и стоп будут равны 0, то оптимизация советника, в таком случае, будет проходить только для параметра тейк профит и выглядеть так:

Первый цикл — он прогоняет со значением параметра TakeProfit — 5 пунктов (это один прогон).

Второй цикл — с значением 6 пунктов (так как шаг у нас 1 пункт, это уже второй прогон)

И т.д. до значения 200. В результате мы получаем 195 прогонов советника из которых будем выбирать лучший вариант.

Так эти значения «Старт», «Шаг» и «Стоп» проставляются для каждого параметра советника отдельно и тогда проводится оптимизация.

Идем дальше. Прописываем значение всем параметрам советника для прогонов (нагляднее на рисунке ниже):

Есть! Установили :-). Теперь на вкладке «Тестирование» выбираем депозит (в нашем случае, 1000$) для которого будет проводится оптимизация советника, после чего нажимаем на кнопку «ОК».

После этого, обязательно ставим галочку «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

Оптимизация советника займет несколько минут в зависимости какой мощности у Вас компьютер. Соответственно после завершения оптимизации, в окне тестера стратегий появляются дополнительные вкладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации».

В первой, Вы можете просмотреть результаты каждого прогона (у нас их получилось 4511), отсортировать их по прибыли, количестве сделок, просадке т.д. После того как проанализировали и выбрали для себя лучший вариант прогона, кликаем правой кнопкой мыши по строчке данного прогона и в открытом контекстном меню нажимаем «Установить входные параметры».

Если после этого зайдем на вкладку «Свойства эксперта», то увидим, что советник принял новые параметры, которые мы ему установили.

Как показано на рисунках выше, я отсортировал колонку с наибольшей прибылью (она составила – 1586$) и установил эти параметры для эксперта. Теперь нужно заново протестировать советник, чтобы получить реальный график и отчет эффективности его торговли за указанный период. Для этого снимаем галочку «Оптимизация» и нажимаем на кнопку «Старт».

Как видно на рисунке выше, из вкладки «График», оптимизация советника и его повторный тест показал значительно лучший результат (прибыль за указанный период (год) составила – 1586 дол.) по сравнению с предыдущим тестированием со стандартными параметрами (прибыль – 452$).

Теперь нужно сохранить оптимизированные настройки советника, для этого заходим на вкладку «Входные параметры» и нажимаем кнопку «Сохранить». В открывшемся окне, пишем название файла с настройками, выбираем папку в которой будем его хранить и сохраняем в специальном формате — .set.

После стандартного теста можно провести так называемый «форвард тест», т.е. тестирование за период с неизвестными для советника котировками. Для примера, так как мы проводили тестирование за период и котировками за 2011 год, то для форвард теста возьмем весь доступный период 2012 года (котировки для робота, в этом случае, будут неизвестны). Результаты, я уверен, будут отличаться существенно, и они будут более достоверны для анализа работоспособности советника на реальном счете.

Еще хочу добавить, что оптимизацию данного советника мы рассматривали как пример. Такие стандартные эксперты создаются, как правило, для различных тестов, так сказать для проверки идей торговли, и использовать их в реальной торговли категорически не рекомендуется.

Ну что же друзья трейдеры, завершаю этот пост, надеюсь теперь Вы без проблем сможете проводить тестирование и оптимизировать советник, анализировать получении результаты и принимать более рациональные решения для автоматической торговли на рынке Форекс. В дальнейших статьях буду публиковать интересные нестандартные советники, проводить детальную их оптимизацию и анализировать результаты торговли, для того чтобы не пропустить это обязательно подписывайтесь на обновления.

Видео обязательное для просмотра «Миф об оптимизации торговых советников»:

Всем пока. До встречи на форекс блоге

yavforex.ru

Как прибыльно оптимизировать советников?

Что я понимаю под понятием "философия оптимизация советников"? Это критерий четких правил, которые нужно установить для себя раз и навсегда, и следовать этим критериям на протяжении всей работы по оптимизации и тестированию советников. Попробую объяснить, как я понимаю эти критерии, а Ваше дело - согласиться или нет с ними.

Часто на сайтах или в поиске, как Яндекса, так Гугла, я вижу объявления контекстной рекламы - Установил советника - и теперь отдыхаю на Багамах!. Или - С помощью этого советника я за день заработал тыщу пятьсот баксов!. И еще очень много других подобного плана. И хотя я на 99% процентов знаю, что я увижу, перейдя по такому объявлению, периодически я все же кликаю по ним и смотрю, на что же "покупается" наш народ. И как всегда, везде одно и то - же: ярко сделанная страничка с кучей хвалебных отзывов (написанных самим владельцем сайта) и инструкцией о том, как установить советника Илан (Гепард, Кобра или еще какой-то советник с громким названием) и после это "стричь капусту, лежа на диване". Встречали такие сайты - "заманухи"? Не с них ли Вы когда-то начинали свое первое знакомство с Форекс советниками и слили свой первый депозит? Чего греха таить, я и сам когда-то так начинал. И первый депозит слил на таких советниках. И не один. А потом начал думать, анализировать и вплотную разбираться в вопросах работы советников. И вот к каким выводам я пришел:

Вот такие нехитрые правила. А не вызывают ли у Вас первый пункт недоумение? Он же идет в разрез общепринятому, всему тому, чему Вас учили "гуру"? Ну что ж, попробую доказать Вам, что это единственно верная философия при работе с автоматическими роботами - советниками.

Правило 1. Советник должен работать на полном автомате.

Давайте рассмотрим процесс оптимизации популярного у новичков советника Илан. На всех сайтах и все "спецы" (и я в том числе - раньше) предлагают оптимизировать этого советника (впрочем, как и любого другого) на некотором тестовом периоде, потом тестировать его на форвардном периоде. И после установки советника на реальный счет периодически проводить дооптимизацию - особенно, если советник начинает сливать. Вроде бы, все правильно. Но это же полная чушь! И вот почему.

Например, советник работает на часовом тайм-фрейме, валютная пара EURUSD. Вы провели оптимизацию на периоде 2 года и 3 последних месяца использовали как форвардный период. Советник показал отличные результаты на тестах, да и на реале работает первое время прибыльно. И вдруг он начинает сливать - и сливает "не по детски", до полной потери депозита. Что же произошло?

Давайте откроем график пары EURUSD на недельном интервале, посмотрим на него и будем анализировать ситуацию. Синими вертикальными линиями я выделил период оптимизации - с 1 марта 2011 года по 5 марта 2013 года. И красной линией указана граница окончания тестирования - получится период 5 марта 2013 года по 8 августа 2013 года:

Период оптимизации и тестирования советника на недельном графике. Рис 1. Периоды оптимизации и тестирования советника.

То есть, Вы оптимизировали советника в указанный выше период, получили какие-то результаты, отобрали лучшие и среди них нашли те настройки, которые в период тестирования принесли наибольшую прибыль. Так Вы делаете? А вы знаете, что просто подогнали параметры советника под ситуацию на рынке в указанный период? Не верите? Возьмите полученные настройки советника, увеличьте период тестирования до 6 месяцев и прогоните их в тестере стратегий на том периоде, где на недельном графике виден ярко выраженный тренд вниз. А потом на том, где ярко выраженный тренд вверх. Уверен на 100%, что советник покажет слив в обоих случаях.

Это происходит потому, что Вы оптимизировали работу советника на участке флета. И если вдруг сейчас на рынке пойдет явно выраженный тренд, Вы получите от работы советника слив депозита. Может возникнуть мысль: "А что, если оптимизировать советника для нисходящего и восходящего тренда отдельно, а потом применять нужные настройки для соответствующей ситуации на рынке?". Это бесполезно, так как Вы не сможете со 100% уверенностью сказать, какая ситуация будет на рынке завтра - тренд вниз, тренд вверх или флэт.

Из всего вышесказанного можно сделать первый вывод - настройки, полученные после оптимизации советника, должны показать прибыль на любом историческом периоде. Другими словами - Вы можете взять любой год, любое количество недель или месяцев, протестировать полученные в результате оптимизации настройки на выбранных периодах - и всегда советник должен показывать прибыль! Если хоть на одном периоде будет слив или значительная просадка - настройки не правильные!

Еще один момент, который относится к работе советника полностью в автоматическом режиме. Это уже скорее психологический момент, и вот тут в чем дело. Любой новичок при работе советников стремится, чтобы получать прибыль сразу и как можно больше. Ну, правильно, кому не хочется, а особенно новичкам, за месяц удвоить депозит, а за год увеличить его, как минимум, раз в 10? Стремление понятное, но в результате - только полный слив депозита. Хотя, если воспользоваться правилами философии оптимизации советников, можно получить очень не плохие результаты. Но об этом - немного позже.

Правило 2. Проверка полученных настроек на демо или на реале.

Почему нужно всегда, я подчеркиваю - всегда, проверять полученные в результате оптимизации и тестирования настройки на демо-счетах (или на реальных, но на мелких суммах)? Если Вы всерьез занимались оптимизацией настроек советника, то уже должны знать, что существует проблема с архивом котировок. Эта проблема есть у любого брокера и каждый трейдер её решает по-разному. Но не об этом сейчас речь. Так вот, Вы оптимизировали советника, поставили на реал - а он сливает! Как же так, на тестах он же показывал хорошую прибыльность? Вам и невдомек, что вся проблема в архиве котировок! Он может неправильно закачаться, может "глюкнуть" терминал и неверно пересчитать тайм-фреймы, да и у брокера архив котировок может быть с такими разрывами, что полученные при оптимизации на таком архиве настройки будут заведомо неправильные. Хотя в тестере стратегий все было красиво! И только проверка на демо мгновенно выявит проблему.

Еще один вариант. Вы подобрали советника, работающего по определенной стратегии, нашли качественный архив котировок, оптимизировали советника - а он на реале опять сливает! Или даже в тестере не показывает те результаты, которые должны быть по выбранной Вами стратегии. Тут-то, как раз, все просто - откройте график в тестере стратегий в режиме визуализации, откройте этот же график на реальном счету и визуально сравните оба графика - Вы увидите разительное отличие этих графиков! Именно из-за особенностей режимов моделирования тиков в тестере стратегий графики будут такими разными и стратегия, которая по всем расчетам должна приносить прибыль, в тестере покажет неверные результаты. Возможен вариант, что на реале такой советник будет приносить прибыль, а в тестере стратегий - нет.

Можно долго описывать различные варианты ошибок, которые подстерегают трейдеров в процессе оптимизации и тестирования советников, рассказывать о проскальзываниях и реквотах брокеров и прочих "прелестях". Вы можете даже не догадываться, что где-то допустили ошибку, даже не предполагать, что такая ошибка возможна! Или не знать, что настройки-то рабочие, прибыльные, но Ваш брокер просто не дает Вам заработать или Вы не обратили внимания на какой-то пунктик характеристик торгового счета. И "вычислить" такую ситуацию можно только тестовым запуском полученных настроек на демо-счете, а иногда даже только на реальном счету.

Правило 3. На реале советник должен работать только на VPS.

Представьте такую ситуацию - Вы потратили "прорву" времени, выполняя первые два пункта философии оптимизации советников, получили рабочие, протестированные на реале настройки советника, и запустили их в работу на хорошем депозите у себя на компьютере. Вы уверены в работе советника на все 100%. Но однажды подходите к компьютеру, а он выключен. Запускаете комп, терминал и обнаруживаете, что пока компьютер был выключен и советник не работал, ситуация на рынке резко изменилась и депозит слит. Весело, правда?

Или, например, Вам срочно нужно уехать в командировку или на свадьбу лучшего друга - а компьютер выключать нельзя, советника нельзя выводить из работы - он как раз открыл важные сделки. Или попросту отключили электричество в самый неподходящий момент - а у нас все возможно, менталитет государства и компаний такой, им все позволено, в отличие от нас, грешных. Что делать в таких случаях?

Вот поэтому нужно придерживаться третьего правила философии оптимизации советников - работать советник на реальных деньгах должен только на VPS, благо услуга это недорогая. И хотя скептики могут возразить, что и виртуальный выделенный сервер может быть недоступен по самым различным причинам - но такая вероятность гораздо ниже, чем проблемы с домашним компьютером. Поэтому - только VPS!

Как при оптимизации получать реально прибыльные настройки?

С последними двумя пунктами философии оптимизации советников, думаю, все ясно - вопросов по ним возникнуть не должно. Гораздо более интересным будет первый пункт - как получить настройки для советника, чтобы он на них работал долгие годы без лишних телодвижений? Давайте разберем этот вопрос подробнее.

Итак, первое, что нужно сделать - это выбросить из головы саму мысль о том, что советник может удвоить депозит за неделю или месяц. И даже за год - нет! Гораздо проще получить прибыльные настройки при оптимизации, когда советник приносит 1% от депозита в месяц. Или 5% в год. Мало? Овчинка выделки не стоит? Нет, не так. Если работая на настройках, полученных при оптимизации, советник принесет в год 1% на одной валютной паре и одном тайм-фрейме, и при этом это будут несливающие настройки - это замечательно! К этому нужно стремиться! Останется только получить такие же настройки для 10 валютных пар и, возможно, для 5-6 тайм-фреймов. Что получиться? Один советник, 1% в год, 10 валютных пар, 5 тайм-фреймов - это уже 50% в год. Теперь берем следующего советника и опять оптимизируем, оптимизируем и оптимизируем. Добившись результата, мы получим уже 100% в год от депозита. А если поработать над 5 советниками, то это будет уже 250%. Это при том, что советники будут несливающие! И цифры для расчетов взяты самые пессимистические - поверьте, получить настройки, которые будут давать не 1%, а 5% в год - вполне реально! Просто не нужно для одного советника ставить сверхзадачу - тише едешь, дальше будешь.

В качестве примера хочу привести скрин работы советника X@MMillion. Он был оптимизирован еще в 2011 году и с тех пор настройки не менялись. Но каждый месяц этот советник показывает такую картину:

История закрытых сделок советника X@MMillion. Рис 2. История счета советника X@MMillion.

На рисунке 2 показана история счета, начиная с июля месяца 2013 года (к сожалению, более ранней истории нет - сервер хранит историю только за последние 3 месяца). И, думаю, всем известно, что означает зеленый цвет ордера в истории счета - ордер закрыт по профиту. А светло красный цвет - ордер закрыт по стоп-лоссу, но на продолжении истории, рисунок 3, получен положительный стоп-лосс - ордера закрыты по трейлинг-стопу:

Продолжение истории закрытых сделок советника X@MMillion. Рис 3. История счета 2 советника X@MMillion.

И заметьте, в указанном примере прибыльность составляет около 100% от депозита в год на 2-х валютных парах. Правда, и риск работы по таким настройкам есть. А вот понизив прибыльность до 10%, очень легко практически вообще исключить риски. Примерно до 99% - сто процентного отсутствия рисков на Форекс даст только полный идиот или кидала.

Советник работает по такой стратегии - используется Мартингейл и индикатор RSI. Согласен, Мартингейл в чистом виде на Форекс - зло! Но если "вырезать" ту часть сделок, которая находится, например, между уровнями 22 и 71 индикатора SRI, Мартингейл вполне можно использовать, и практически безопасно. Причем, расширили зону, например, до 15 и 79 - получили уменьшение доходности, но, в тоже время, и уменьшение рисков. Советник будет открывать меньше сделок (а он их открывает только тогда, когда цена находится выше или ниже заданных уровней индикатора RSI), так как цена будет реже попадать в эти зоны. И тест на любом периоде и в любое время покажет только прибыль:

Вырезаем убыточные сделки с помощью индикатора RSI советника Хаммиллион. Рис 4. Принцип работы индикатора RSI в советнике X@MMillion.

Заключение.

Какие советники могут оказаться наиболее подходящими для оптимизации их под небольшую прибыль, но малые риски? Прежде всего, это советники, работающие по какой либо стратегии и в которых "вшиты" самые различные индикаторы. Например, советник X@MMillion. Также очень перспективными будут роботы, работающие по сигналам скользящих средних, индикатора Ускорения/Замедления (ACDC), на основе пароболика, RSI, стохастика, MACD, линий Боллинджера или по принципу трех экранов доктора Элдера. Примеры таких советников Вы можете найти на сайте компании XELIUS GROUP Inc, на этой странице. Также могут представлять интерес советники dExsa-scalper, dExsa Pro, noidEx, intradEx и zerdEx от компании DivenFX Inc. Почитайте их описание, разберитесь в стратегии, по которой они работают, посмотрите видео по ним - и поиск Вам в руки! Ищите в интернете, вникайте, оптимизируйте и получайте прибыль!

avtoforex.ru

Занятие 1. Подбор параметров советника на оптимизаторе MT4.

Практическое занятие № 1 по формированию портфеля стратегий.

Оптимизация советника — это подбор параметров стратегий, при которых советник не будет нести убытки на достаточной глубине истории. Чем глубже история на которой оптимизируется стратегия, тем стабильнее будет торговать советник в будущем.

При оптимизации советников форекс трейдеры сталкиваются с одной ошибкой, которая губительна для депозита - подгонка параметров советника под нетехническое поведение цены. При оптимизации всегда найдутся параметры, при которых на истории, например, заблаговременно будут совершатся сделки в направлении движения цены, вызванной новостями. Предсказать средствами технического анализа в каком направлении будет двигаться цена после выхода новости с вероятностью более или менее 50% невозможно. Оптимизатор MT4 подберет множество вариантов, при которых прибыль на истории будет именно за счет получения прибыльных сделок на новостях. В реальности же торговля с такими параметрами будет убыточной.

В предыдущих версиях советника до версии 2014.1, что бы исключить подогнанные под новости параметры мы каждый результат проверяли вручную – тестировали, открывали каждый график со сделками и выявляли подогнанные результаты оптимизации. Процесс достаточно трудоемкий, учитывая, что портфель нам нужен из нескольких десятков стратегий. Можно, конечно, оптимизировать советник за длительный период времени, например, за 10 лет для таймфрейма M15, тогда вероятность подгонки под новости значительно снизится и количество прибыльных и убыточных сделок на новостях будет примерно 50% на 50%, а перевес в сторону прибыльных сделок будет за счет технической зависимости поведения цены. Но на это потребуется недопустимо большое количество времени, что оптимизацию делает бессмысленной, так как за это время рынок изменится.

Так же отрицательным моментом оптимизации советника на длительном периоде является то что-то оптимизатор Metatrader 4 не показывает распределение прибыли по всему участку оптимизации. Например, прибыль может быть получена только за 2008 год, а все остальное время стратегия несет убытки. Что бы такого не было, опять-таки нужно каждый результат тестировать и проверять визуально.

Полученные таким образом результаты оптимизации без должного ручного анализа в реальной торговле применять нельзя. Но, как показывает практика, большинство трейдеров не уделяют достаточного внимания обработке результатов оптимизации в силу сложности, трудоемкости и непонимания всех деталей. Все хотят получить наилучшие параметры советника одним нажатием кнопки без приложения умственных усилий. К сожалению, одними средствами MT4 это невозможно.

Как правильно оптимизировать советник?

Чтобы исключить возможность неверного подбора параметров для советника SICURO-EXPERT я разработал методику, с помощью которой даже начинающий пользователь сможет подобрать правильные параметры на оптимизаторе с минимальным приложением усилий.

По моей методике оптимизация советника разделяется на 2 основные задачи:

  1. Обычная оптимизация советника на коротком участке рынка.
  2. Исключение полученных результатов, подогнанных под нетехническое поведение цены путем повторной оптимизации с теми же параметрами на другом участке.

Оптимизация советника по этой методике автоматически позволяет решить несколько проблем:

  1. Исключение подгонки,
  2. Равномерность распределения прибыли на всем участке оптимизации,
  3. Сокращение времени оптимизации.

Пользователю не нужно задумываться правильно ли он оптимизирует советник, методика сама отсеивает ненужные результаты.

Шаг первый оптимизация параметров на коротком участке рынка.

По сути это обычная привычная для всех оптимизация параметров советника на встроенном оптимизаторе MT4.

Перейдите в тестер стратегий MT4, он же оптимизатор:

В раскрывающихся списках выберите:

Установите период оптимизации. Для этого рекомендую открыть график валютной пары и определить последний участок, на котором есть и тренд и флет.

Установите галочку напротив пункта «Оптимизация».

Перейдите в свойства эксперта. Выберите вкладку «Тестирование».

Задайте депозит. Это не депозит, который вы будете использовать в торговле, он должен быть достаточным что бы не происходило полного слива средств при оптимизации. При минимальном лоте 0,01 и размере контракта 100 000, параметр депозит можно указать $10 000.

Если у Вас нет достаточного опыта в оптимизации советников, снимите галочку напротив пункта «Генетический алгоритм». Генетический алгоритм значительно сокращает время оптимизации, но при неправильном подходе вы не получите необходимого разнообразия стратегий для формирования хорошего портфеля, адаптированного к различным поведениям рынка.

Нажмите кнопку «OK» и перейдите во вкладку «Входные параметры»:

Переключите советник в режим оптимизации.

В раскрывающемся списке параметра «Task» выберите пункт «Optimization_of_parametrs».

Задайте следующий параметр «maxDrawdown», ускоряющий оптимизацию. Глубина максимальной просадки зависит от различных параметров стратегии и индивидуальная для каждого пользователя. Точно вы сможете определить этот параметр, когда у вас будут результаты оптимизации. При первом формировании портфеля «с нуля» при «RiskPerTrade=1» параметр «maxDrawdown» при оптимизации на участке от года и более можете установить 30, при оптимизации на участке 2-3 месяца равным 10-15. В дальнейшем, когда у вас будут собственные результаты оптимизации, вы сможете уточнить этот параметр для повторных оптимизаций.

В параметре «Save_result_optimization» пропишите название файла с расширением «.csv» в который будут записываться результаты оптимизации.

Параметр «RiskPerTrade» можно установить равным 1, при заданных ранее «maxDrawdown=30», и депозите 10000. Если «RiskPerTrade» уменьшите до 0,1, как в видео, то и «maxDrawdown» уменьшайте до 3-х.

Параметр «Deposit» установите такой же, как и во вкладке Тестирование $1000;

Установите TimeFrame такой же, как и в настройках тестера.

В параметре «comment» можете указать свой комментарий, который при торговле будет присваиваться каждой сделке, совершенной советником:

Далее переходим непосредственно к подбору параметров.

На против параметров, которые будем подбирать необходимо поставить галочку, задать стартовое значение, шаг и конечное значение (стоп). Подробное описание параметров смотрите в видео.

После того как все параметры для оптимизации советника заданы, нажмите кнопку «OK» и запустите оптимизатор в тестере стратегий MT4, нажав кнопку «Старт».

После завершения процесса оптимизации переходите к следующему шагу – обработка результатов оптимизации и исключение стратегий, подогнанных под нетехническое поведение цены.

Описание стратегий:

Стратегия BounceSHinZone - отскок внутри канала SICURO-CHANNEL от границ во флете.

Стратегия BounceSHoutZone - отскок внутри канала SICURO-CHANNEL от границ по тренду.

Описание стратегий на пересечении линий индикатора Sicuro-Index в видео по оптимизации советника.

sovetnik-forex.com

Оптимизация советников Форекс в тестере стратегий Meta Trader 4

Многие читатели блога уже тестируют скальпинг советник Romum и пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации, а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4...

Оптимизация Форекс советников

Зачем оптимизировать советники

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит.

Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность.

Фраза поставил и забыл, а советник заработает — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно?

Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Какие параметры оптимизировать в советниках Форекс

Важно! Оптимизация советников - это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе...

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизация вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации, могут в корне отличаться от базовых.

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

sergmedvedev.ru

Prostoy-Site | Все права защищены © 2018 | Карта сайта